Option Trading Blog

1 Opción: Daily Stock Option Trading Blog y Opción Educación Daily Option Trading Comentario Octubre 6 Publicado 9:00 AM ET - Después de la reunión inicial el miércoles, el mercado cayó en un rango de comercio ajustado el resto del día. Estamos arriba un día y abajo el siguiente. Es probable que el patrón de espera continúe hoy mientras esperamos el número de puestos de trabajo. ADP entró en un poco de luz en 154K. El mercado gustó las noticias y un informe suave de los trabajos está tasado adentro. Las demandas iniciales del desempleo han estado disminuyendo las últimas 4 semanas y creo que estaremos sobre 180K. El mercado no le gustaría que porque se bloqueará en una tasa de diciembre 8230Options invertir es una de las maneras más seguras y más eficaces para añadir la exposición a los activos de riesgo, como los productos básicos. Opciones permite a los usuarios limitar su riesgo a la baja al tiempo que ofrece la oportunidad de hacer llamadas especulativas en todo tipo de activos. Pero mantenerse al día con las opciones y todas las metodologías comerciales diferentes por ahí puede ser una tarea difícil. Por suerte, hay un montón de expertos bien versados ​​en Internet para ayudarle a obtener una manija en cómo utilizar correctamente los contratos de opciones. A continuación, describimos las 100 mejores opciones de comercio de blogs (en ningún orden en particular) de toda la web. General Los siguientes blogs caen bajo la categoría de conocimiento de opciones generales. ¿Qué es el comercio. Un blog con un amplio enfoque en el comercio de diversos activos, así como contratos de opciones. El mundo de las acciones de Phils. Este sitio ofrecerá ideas y estrategias negociables para cualquiera que lo desee, de forma gratuita. Opciones de Hawk. Este blog ofrece análisis de opciones intraday en vivo en tiempo real. El especulador malvado. Un título muy entretenido para un blog que está muy centrado en el análisis técnico y descifrar gráficos de acciones, así como opciones. Volatilidad Distressed. Un blog muy activo que mantiene un enfoque amplio para los comerciantes activos. Vendedor sorpresivo Este sitio cuenta con publicaciones de todo el mundo de las opciones en una sola ubicación. Comerciante de mierda No se deje engañar por el nombre irónico de este blog. Proporciona análisis de sonido de los oficios ejecutados. Opción Monster. Un gran todo-abarcando recurso en el comercio general de opciones. Asesor de Compensación de Equidad. Orientado hacia aquellos que buscan asesoramiento sobre opciones de acciones y compensación de equidad en sus respectivos lugares de trabajo. Trend siguiente Mentor. Un gran blog que se centra en el mundo general de inversiones y opciones. Opciones Haga clic en. 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Aunque se centra en diversos métodos de comercio, las opciones a menudo se mencionan en este blog. Comercio Pub. Un blog único que tiene como objetivo crear una comunidad en línea para los comerciantes activos. Carpeta del empollón. Un jack-of-all-trades invertir blog con gran información sobre las opciones de comercio. El comerciante perezoso. Un gran blog que discute todas las opciones de las cosas. Asuntos de Opción. Un gran blog asociado con la Bolsa de Montreal. Opciones Estables. Un recurso de opciones que abarca todo, con artículos, foros, salas de chat y más. Comercio DTR. Un blog con frecuencia actualizado que implica una gran cantidad de gráficos y gráficos para resaltar el análisis técnico. El inversionista casual Los siguientes recursos son para sus inversionistas de opciones casuales vea también la Guía Definitiva de Inversión de Mercancías. Opciones para Rookies. Este recurso no es tan activo como los demás, pero sí ofrece un servicio premium para ayudarle a guiarlo a través del mundo de las opciones. 1 Opción. Este recurso se centra en el comercio diario de opción de acciones, así como la educación de opciones generales. Opción Pozo. Los fundadores de este sitio han discutido su trabajo en CNBC, así como Mad Money con Jim Cramer, todo mientras mantiene un blog de opciones saludables. Terrys Consejos Stock Trading Opciones. Una fuente que está muy dedicada a sus seguidores y fanbase y sus preguntas sobre opciones. Elementos de opción. Un sitio completo con artículos, herramientas y clases para los comerciantes. Pequeño dinero hecho grande. Este sitio ofrece videos tutoriales para inversores. El inversionista del collar azul. Un blog dirigido a los comerciantes de opciones de nivel medio que saben más que los conceptos básicos, pero probablemente no se consideran expertos. Tendencia teta. Asesoramiento comercial de opciones objetivas para comerciantes. Ino. Este blog ofrece noticias diarias sobre varias clases de activos, incluyendo opciones. El Blog Upfront. Un blog patrocinado por Wealth Front que habla bastante sobre las opciones. Opciones de Crowder. Crowder se enorgullece de ofrecer estrategias realistas y retornos realistas. Buscando el patio de recreo del mercado alfa. Un lugar para obtener información sobre los entresijos del mercado de valores y las opciones comerciales. Opción Tiger. Contenido de principiante a niveles de maestría para convertir a nadie en un experto. El gurú de la opción. Un gran blog en el mundo de las opciones generales. Opción Trading IQ. El lema de los sitios lee, ayudando le comercio condors del hierro y otras estrategias del ingreso sin BS. Opciones Explosivas. Un recurso comercial útil para cualquier inversor interesado en el uso de opciones. Masa. Este blog está dedicado al comercio de opciones. FuturesMag. Un recurso muy popular para las opciones y el comercio de futuros. TampK Futuros y Opciones. Este sitio ofrece comentarios sobre una serie de productos, pero mantiene una sección completa exclusivamente para las opciones y sus comerciantes. Además, el sitio permite abrir una cuenta comercial de práctica en la que los inversores pueden probar sus teorías con dinero falso antes de pasar a lo real. Centro de Opciones Schaeffers. Un gran lugar para aquellos que les gusta activamente comprobar los precios de las diversas opciones en la industria. Traderji. Este sitio incluye blogs y foros sobre diversos valores y temas, incluyendo futuros y opciones. Opción estratega. Una herramienta útil para opciones comerciales. Opciones Trading Beginner. Una introducción al comercio de opciones. Avanzado Estos sitios web están diseñados específicamente para aquellos que tienen una gran experiencia con opciones. A. J.s Option Trading Blog. Ofrece ideas, así como podcasts para los comerciantes de opciones graves ya familiarizados con los conceptos básicos. Opciones-Inteligencia. Este blog comparte su estrategia de negociación de opciones con sus lectores e incluso ofrece alertas comerciales para aquellos verdaderamente interesados. Tutoría del mercado. Una herramienta educativa para cualquier persona con la esperanza de aprender un poco más sobre el comercio de opciones. SMB U. Un gran blog que se centra en todas las facetas del mundo financiero, incluyendo el comercio de opciones. Asesor de llamadas cubiertas. Un gran recurso para los comerciantes avanzados de las opciones que buscan transacciones e ideas accionables. Opciones Universidad. Este recurso floreciente viene en forma con un blog de opciones saludables. Negociación de Opciones de Futuros. Un excelente recurso para aquellos que buscan a toquetear en opciones sobre contratos de futuros, como muchos inversores de productos básicos. Comercio Lightspeed. Un buen recurso para estar al día sobre las tendencias comerciales importantes. Opciones binarias Señales comerciales. Una gran cantidad de información técnica y análisis para los comerciantes de opciones. Tráfico de punto de interrupción. Un blog que se centra en ayudar a los inversores a evitar las trampas que dan lugar a grandes pérdidas. Enfocado Estos blogs de afilar en un sector particular o activo ver también los meses más rentables para el comercio de oro. Pendiente de Esperanza. Un recurso pesado en gráficos y cartas. VIX y más. Bill Luby hace un excelente trabajo de educar a los lectores sobre la volatilidad de todas las cosas con este blog. Volatility Futures amp Opciones. Aunque no se publica todos los días, este blog sigue teniendo fuertes comentarios sobre el mundo de la volatilidad. Establecer opciones. Un servicio comercial con un enfoque en opciones binarias. Vistas VIX. Otro buen recurso para aquellos que buscan obtener una ventaja en el comercio de volatilidad. Planes de Comercialización de Granos. Un blog de opciones que se centra específicamente en los productos básicos. Opciones binarias. Un paquete todo en uno que ofrece todo lo que los comerciantes necesitan para utilizar con éxito las opciones binarias. Centro de Recursos para Energía. Un buen recurso comercial para aquellos que están enfocados en futuros y opciones de energía. Opciones binarias. Este sitio se centra en opciones en la U. K. dando a los inversores un aspecto más internacional de estas herramientas financieras. Inversiones Raridades Oro y Plata Blog. Un blog actualizado regularmente que es parte de Pedal to the Metals, un sitio popular para comerciantes de productos básicos enfocado en la industria del metal. Blog de oro y plata. Un blog directo que se centra en el análisis y las noticias para el oro y la plata. Estrategias de Plata. El sitio puede ser un poco abrumador a primera vista, pero una mirada más cercana revelará uno de los mejores y más completos recursos disponibles actualmente para los comerciantes de plata y los inversores. Actualizaciones de cobre. Los comerciantes se regocijan, este blog está fuertemente centrado en precios y contratos de futuros para el cobre. Platts. Este blog tiene como objetivo proporcionar noticias y análisis para los inversores de crudo. Seery Futures. Un gran sitio web que cuenta con una buena cantidad de actualizaciones sobre futuros y opciones. Estático Los siguientes recursos son sitios web estáticos que no necesariamente se actualizan a diario, pero siguen siendo valiosos puntos de referencia para los inversores, véase también Tres ETFs para curar una adición Hoarding Oro. La Guía de Opciones. Este sitio cubre todas las bases de las opciones y el comercio de futuros. Momentum opciones de comercio. Un sitio centrado en sus miembros y proporcionándoles ideas sólidas y útiles. Sistemas de Negociación. Un gran recurso para los comerciantes activos. Opciones de acciones explicadas. Mientras que este blog no se actualiza regularmente, viene con una gran cantidad de opciones de conocimiento. Opciones de poder. Este sitio web se centra en educar a los inversionistas sobre opciones comerciales, aunque requiere membresía. Aprenda el comercio de opciones sobre acciones. Un recurso rápido para ayudar a los principiantes a envolver sus cabezas alrededor de conceptos de opciones básicas. OptionTradingpedia. Una wikipedia de las clases para ayudarle a hacer su manera a través del universo de las opciones. Operaciones de opción de amplificador de stock. Un sitio web centrado en proporcionar a sus miembros ideas y oficios. Todo en el dinero. Otro sitio que se centra en ayudarle a ejecutar opciones en el dinero para obtener máximos retornos. Conceptos comerciales. Un gran sitio para aquellos que buscan oportunidades de membresía para obtener asesoramiento accionable. Opciones de Xpress. Una cuenta de opciones patrocinadas por Charles Schwab para aquellos que buscan comenzar a operar por su cuenta. Allyall. Una gran plataforma de negociación para inversores de opciones. Sistema Trading Pro. Otro gran servicio de suscripción para ayudar a tomar sus opciones de comercio al siguiente nivel. Comerciante de crudo. Este sitio ofrece una buena mezcla de noticias y datos, dando una visión amplia del mundo de los productos básicos. El blog puede apelar más a aquellos que están interesados ​​en el lado técnico de las cosas, ya que cuenta con secciones dedicadas a las señales de comercio de opciones, entre otros indicadores. Opciones binarias de Simon8217s y comercio de la divisa. Reglas para vivir cuando se negocian opciones en línea. Personal Estos blogs son dirigidos personalmente por sus autores. Aprenda a comerciar con el mercado. Éste es el blog personal de Nial Fuller8217s sobre la acción del precio forex trading. Mi diario de los comerciantes. Un blog que cuenta con posts simplemente indicando las acciones que el autor ha tomado o tomará para aquellos que gustan de alguien que practica lo que predican. Comerciante de Kingston. Una fuente interesante que muestra un diseño detallado de operaciones específicas, objetivos y márgenes, todo en una excelente hoja de Excel para que los lectores lo sigan. OptionPundit. Un sitio que cuenta con ideas útiles para ayudarle a hacer los mejores oficios opción posible. Posibilidades. Un enfoque muy matemático a las opciones comerciales. Opción Alfa. Un buen sitio para aquellos que buscan comenzar con opciones, así como para aquellos que buscan llevar sus conocimientos al siguiente nivel. Mi Blog de Llamadas Cubiertas. Un recurso personal en el que el autor describe las estrategias de opciones y los oficios que un inversor puede seguir. Rescate mi IRA. Un blog que narra las operaciones de opciones y otras estrategias que el autor está utilizando actualmente para prepararse para la jubilación. Parkwood Capital. Un sitio financiero que cuenta con un blog dirigido personalmente por el Dr. Duke, al describir sus oficios e ideas. Matt McKinney Opción Plays amp Futures Trading Strategies. Un buen blog personal que describe varias estrategias de opciones, incluidas las relativas a los productos básicos. Mark Lexus Página del blog. Un blog personal sobre oficios, gráficos y configuraciones del autor. Wangs Feliz Comercio. Otro gran blog personal con un seguimiento establecido. TradesbyTiger. Un blog simple que describe posiciones y cómo el autor está negociando en el mercado actual. Divulgación: No hay posiciones en el momento de la escritura. Terrys Tips Stock Options Trading Blog 6 de octubre 2016 Mucha gente como la idea de escribir llamadas. Ellos compran acciones y luego venden a otra persona el derecho a recomprar sus acciones (generalmente a un precio más alto) vendiendo una llamada contra sus acciones. Si la acción no sube por el tiempo que la llamada expira, mantienen el producto de la venta de la llamada. Es como un dividendo recurrente. Si la escritura llama llamamientos a usted, la discusión de hoy de una estrategia de la opción está para arriba su callejón. Esta estrategia es como escribir llamadas a esteroides. Cuando se configura una propagación del calendario, se compra una opción (normalmente una llamada) que tiene una vida más larga que la llamada de la misma huelga que se vende a otra persona. Su beneficio esperado proviene del hecho bien conocido de que la llamada a largo plazo disminuye a una tasa más baja que la llamada a corto plazo que vende a otra persona. Mientras que la acción no fluctúa un lote entero, usted está garantizado a. 30 de septiembre de 2016 IBM anuncia ganancias el 17 de octubre, menos de tres semanas a partir de ahora. Me gustaría compartir con ustedes una estrategia que usé hoy para aprovechar los precios de opción extremadamente altos que existen para la serie de opciones que expira el 21 de octubre, cuatro días después del anuncio. Me siento bastante confiado que finalmente haré más de 100 en uno o ambos de estos oficios antes de que el lado largo vence en seis meses. IBM Pre-Announcement Play Una de mis estrategias de opciones favoritas es comprar uno o más spreads de calendario en una empresa que anunciará ganancias en unas pocas semanas. La serie de opciones que expira directamente después del anuncio experimenta una elevada volatilidad implícita (IV) en relación con todas las otras series de opciones. Una alta IV significa que esas opciones son relativamente caras en comparación con todas las otras opciones que se cotizan en ese stock. IV para la serie post-anuncio se dispara debido a la tendencia bien conocida de los precios de las acciones a fluctuar mucho más de lo habitual una vez que el anuncio se hace. Puede subir si los inversionistas están satisfechos con las ganancias, las ventas o la perspectiva de la compañía, o puede caer porque los inversionistas esperaban más. Si bien hay algunas pruebas históricas de que la población por lo general se mueve en la dirección opuesta a lo que hizo en la semana o dos antes del anuncio, no es lo suficientemente atractivo como para apostar siempre de esa manera. IBM ha subido cerca de 5 durante la semana pasada, pero está negociando casi igual a donde estaba hace dos semanas, así que no hay ninguna indicación ahora en cuanto a qué pudo suceder después del aviso. IBM ha fluctuado un poco menos de 4 en promedio en los últimos eventos de anuncio. Eso haría un promedio de 6 de cualquier manera. Realmente no tengo ni idea de la forma en que podría ir después de este anuncio, pero ha estado colgando alrededor de su / s nivel actual (un poco menos de 160) por un tiempo, así que estoy planeando colocar mi apuesta alrededor de ese número En la semana que conduce hasta. 21 de septiembre 2016 Hoy me gustaría discutir cómo puede utilizar spreads de calendario para una estrategia a corto plazo basada en la fecha en que una acción va ex-dividendo. Te diré exactamente cómo usé esta estrategia hace una semana cuando SPY pagó su dividendo trimestral. Calendario Spreads Tweak 4 Cuatro veces al año, SPY paga un dividendo a los propietarios de registro en el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. El dividendo actual es de alrededor de 1,09. Cada uno de estos eventos presenta una oportunidad única de ganar algo de dinero mediante la compra de spreads de calendario con put para aprovechar la enorme prima de tiempo en los puts en los días previos al día del dividendo. Dado que la acción cae por el monto del dividendo en el día ex-dividendo, el precio de la opción de mercado el monto del dividendo en los precios de las opciones. Echa un vistazo a la situación de SPY el miércoles 14 de septiembre de 2016, dos días antes de que se esperara un dividendo esperado de 1.09. En el momento de estos precios, SPY estaba negociando sólo alrededor de 213.70. Septiembre 7th, 2016 Esta semana vamos a continuar nuestra discusión de una opción popular difundir el calendario propagación que también se llama una extensión de tiempo o extensión horizontal. Comparamos los costos esperados y los posibles beneficios si selecciona diferentes períodos de tiempo para los lados largos y cortos de la propagación del calendario. Calendar Spreads Tweak 2 En primer lugar, veamos un calendario típico distribuido en Facebook (FB). Hoy en día, la acción está negociando algo más de 130, y usted podría comprar un calendario de dinero en la propagación mediante la siguiente orden: Comprar para abrir 1 FB 16Dec16 130 llamada (FB161216C130) Vender para abrir 1 FB 14Oct16 130 llamada (FB161014C130) para Un débito de 3,75 (compra de un calendario) Este spread costaría alrededor de 3,75 (375) para comprar, más 2.50 en comisiones a la tarifa que los suscriptores de Terrys Tips pagan en thinkorswim, para el 1 de septiembre de 2016 Esta semana vamos a continuar nuestra discusión de un popular Opción propagación de la propagación del calendario, que también se llama una extensión de tiempo o propagación horizontal. Vamos a comprobar la viabilidad de comprar spreads a diferentes precios de ejercicio en un esfuerzo por reducir el riesgo. Calendar Spreads Tweak 1: Primero, veamos un calendario típico distribuido en Facebook (FB). El viernes pasado, cuando FB negocia cerca de 124.20, compramos 5-month-out 20Jan17 llamadas y vendimos un mes-hacia fuera 30Sep16 llamadas. La propagación costaría 5,43 (543), y este es el aspecto del gráfico de perfil de riesgo: 25 de agosto de 2016 Esta semana me gustaría comenzar una discusión en curso sobre una de mis opciones favoritas. Se llama propagación del calendario. También se conoce como una extensión del tiempo o una extensión horizontal. Pero la mayoría de la gente lo llama un calendario porque eso es donde centras gran parte de tu atención mientras sostienes este tipo de propagación. En una fecha específica del calendario, descubre si hizo o perdió dinero desde que compró el calendario. En los próximos blogs, voy a discutir todo tipo de variaciones y permutaciones que puede hacer con spreads calendario, pero hoy en día, nos centraremos en una explicación de los huesos básicos de la inversión de propagación básica. Todo sobre, o por lo menos una introducción a los calendarios de propagación Un calendario de propagación consiste en la compra simultánea de una opción (ya sea poner o una llamada) y la venta de otra opción (ya sea poner o llamar), con la compra y la Venta al mismo precio de ejercicio, y. 15 de agosto de 2016 Esta semana me gustaría discutir un poco acerca de las diferencias entre comprar acciones y opciones comerciales. También me gustaría contarles un poco acerca de una recomendación específica que hice a los suscriptores de pago de Terrys Tips este fin de semana en mi reporte semanal del sábado. La diferencia entre la compra de acciones y opciones de comercio Si se conoce la verdad, la inversión en acciones es más o menos como jugar a las damas. Cualquier niño de 12 años puede hacerlo. Realmente no necesita mucha experiencia o comprensión. Si puede leer, puede comprar acciones. Y usted probablemente hará apenas alrededor tan bien como cualquier persona porque es básicamente una opción de la rueda de ruleta. La mayoría de la gente rechaza esa idea, por supuesto. Al igual que los residentes del lago Wobegone, los compradores de acciones creen que todos están por encima de la media que puede elegir con seguridad los correctos casi cada vez. Opciones de comercio es más difícil, y muchas personas reconocen que probablemente no. 8 de agosto de 2016 Esta semana me gustaría esbozar la estrategia de opciones de acciones básicas que utilizamos en Terrys Tips donde hemos creado ocho carteras cada una de las cuales se cotiza en una cuenta independiente y está disponible para Auto-Trade en TDAmeritrade / thinkorswim. Los suscriptores de las extremidades de Terrys pueden tener cada comercio en estas carteras colocadas automáticamente para ellas en sus propias cuentas del thinkorswim con su servicio libre del Auto-Comercio. Disfrute del informe completo. Desempeño histórico de la Estrategia 10K Carteras Basadas en Acciones: En Terrys Tips, llamamos a nuestra estrategia de opciones la Estrategia 10K. Nos gusta pensar que es más corto que un maratón pero más largo que un sprint. La mayoría de las personas que negocian opciones parecen preferir sprints, es decir, triunfos rápidos a corto plazo (o pérdidas). La idea subyacente básica de nuestra estrategia 10K es. La semana pasada, Facebook (FB) anunció ganancias que triplicaron los resultados del año anterior y fueron 88 más altas que las expectativas de los analistas, pero el stock apenas se movió de donde estaba el día antes del anuncio. Los jugadores de la opción podrían celebrar, sin embargo. La cartera real en Terrys Tips donde cambiamos las opciones de FB ganó 45.8 para la semana. Tenemos un montón de felices suscriptores que siguen esta cartera por su cuenta o a través del servicio de Auto-Comercio en thinkorswim. Tan bueno como 45 por una sola semana podría ser, podría haber hecho aún mejor si hubiese seguido un comercio que le dije hace unos 2 meses. Esa es la historia que me gustaría compartir con ustedes hoy. Actualización en el Juego de Anuncio de Ganancias de Facebook El 11 de mayo de 2016, le conté sobre dos operaciones que estaba haciendo en mi cuenta personal. Puedes ver todo el blog que explica mi pensamiento en nuestra página de blog. Aquí están: Hoy, compré estos spreads del calendario en FB cuando la acción estaba negociando. Un poco más de una semana atrás, te hablé de los oficios que estaba haciendo antes del anuncio de las ganancias de Nikes. Un montón de cosas no funcionaba bien de la manera que esperaba que lo haría, pero todavía me las arreglé para hacer más de 50 para la semana en mis oficios. Hubo algunas buenas experiencias de aprendizaje con respecto a cómo negociar fuera de los spreads del calendario una vez que el anuncio se ha hecho. Usted necesita pisar el agua hasta que las opciones cortas que usted vende expiran y usted puede cerrar hacia fuera los márgenes, y ése puede presentar algunos desafíos. Hoy me gustaría compartir esas experiencias de aprendizaje con usted en caso de que hacer operaciones similares antes de un anuncio de ganancias de la compañía. De acuerdo con Openfolio, un sitio donde aproximadamente 70.000 usuarios comparten información sobre sus inversiones, tres de cada cuatro inversores perdieron dinero en junio, con un rendimiento promedio de -0.10. Esto se compara con los resultados de las carteras Auto-Traded de Terrys Tips donde 7 de 8 carteras ganaron, y la ganancia promedio fue de 15.1. Nuestra única cartera perdedora era una apuesta especial de que el precio a corto plazo del petróleo caería. No, y perdimos un poco, pero eso no era nada en comparación con 4 de las carteras que ganó más de 20 para el mes. Una de nuestras carteras. Este libro no puede mejorar tu juego de golf, pero puede cambiar tu situación financiera para que tengas más tiempo para los greens y fairways (y algunas veces Los bosques). Averigüe por qué el Dr. Allen cree que la Estrategia 10K es menos riesgosa que poseer acciones o fondos mutuos, y por qué es especialmente apropiado para su IRA. Historias de éxito He estado negociando los mercados de valores con muchas estrategias diferentes durante más de 40 años. Terry Allens estrategias han sido los creadores de dinero más consistente para mí. Los usé durante el derretimiento del 2008, para ganar más de 50 vueltas anualizadas, mientras que todos mis vecinos estaban llorando por sus pérdidas. Thinkorswim, División de TD AMERITRADE, Inc. y Terrys Tips son empresas separadas, no afiliadas y no son responsables de los servicios y productos de cada uno. Hay algunos grandes blogs de comercio por ahí en estos días y el número de bloggers parece estar en rápida expansión. Hay algunos bloggers que leo en forma regular. Estos chicos son el crme de le crme de los bloggers opción que proporcionan gran análisis de mercado, ideas comerciales y puestos educativos. Yo quería poner juntos esta lista de los 10 mejores opción Trading Bloggers como un recurso para otros comerciantes de usar. Algunos de estos que usted puede haber oído hablar, algunos pueden ser nuevos para usted. He creado la lista basada en una variedad de factores, incluyendo la utilidad de encontrar sus blogs y su popularidad en general. Compruébelos hacia fuera y déjeme saber si usted piensa Ive faltó cualquier persona. La mayoría de estos chicos están en Twitter y he creado una lista en la que puedes seguirlos. 1 8211 Opción Pit Mark Sebastien Option Pit está dirigido por Mark Sebastian, un ex-creador de mercado tanto en Chicago Board Options Exchange como en American Stock Exchange. Option Pit es un recurso fantástico para los comerciantes de opciones y los temas de blogs se centran mucho en la volatilidad implícita, por lo que puede entender por qué me gusta. Una de las grandes cosas acerca de Opción Pit es que hay nuevo contenido casi todos los días y es TODO material de alta calidad. Mark es también un habitual en CNBC. Visito este sitio todos los días. 2 8211 Opciones Hawk Joe Kunkle Opciones Hawk es otro sitio de operaciones de opciones que tiene un gran enfoque en la volatilidad implícita en el mercado. Joe Kunkle es el hombre detrás de la marca Hawk Opciones y mientras él no publicar en su blog con la misma regularidad que algunos otros en esta lista, cuando se publica es todo material super informativo con un montón de acciones comerciales. Él es muy sensible si tiene preguntas, pero no tome eso como una licencia para bombardearlo con preguntas. 3 8211 Sheridan Opción Mentoring 8211 Dan Sheridan Dan Sheridan es el padrino de la educación de opciones y ha estado en el negocio más tiempo que prácticamente todo el mundo. Realmente sabe sus cosas y ofrece un gran contenido gratuito en su blog. También hay muchos de sus videos en el sitio web de CBOE, si tienes tiempo para comprobarlos, no te arrepentirás. 4 8211 The Lazy Trader Lazy Trader El comerciante perezoso es un tipo súper agradable. Su blog está lleno de consejos comerciales relacionados con temas como la psicología, gestión del dinero y la gestión de riesgos. Él también publica sus oficios en el sitio y da una actualización sobre cómo están realizando cada fin de semana. Se centra principalmente en spreads de crédito y cóndores de hierro, pero también tiene mucha información sobre otras estrategias. Hice un puesto de invitado para el comerciante perezoso una vez que se puede comprobar aquí. 5 8211 Opción Alfa Kirk Du Plessis Kirk de la opción Alpha es el ir al individuo para los principiantes que desean aprender el negociar de las opciones. Su archivo de blog y la sección de recursos son extensos y llenos de tidbits interesantes. Él negocia puramente spreads de crédito, condors de hierro y pone desnudos y llamadas. 6 8211 Steady Options 8211 Kim Klaiman Steady Options, dirigido por Kim Klaiman con las contribuciones de Mark Wolfinger es un gran sitio para visitar cada semana o así. Grandes artículos sobre deben leer los temas. 7 8211 Investing With Options 8211 Steven Place Otro buen sitio web para visitar semanalmente. El fundador de Investing With Options, Steven Place, es un gran maestro a punto de traer temas complejos a un formato fácil de entender. Las publicaciones del blog son informativas y son ideales para los intermediarios o los principiantes que buscan expandirse en su base de conocimiento actual. 8 8211 VIX y más 8211 Bill Luby Aunque técnicamente no es un blog de comercio de opciones puras, VIX y más es el recurso número uno en toda la volatilidad de las cosas. Cualquier comerciante de la opción digno de su sal necesita tener una comprensión sólida de la volatilidad. I8217ve aprendido mucho de los postes I8217ve leído hasta ahora y can8217t espera para zambullirse en el resto de ellos 9 8211 The Blue Collar Inversor 8211 Alan Ellman Alan Ellman de The Blue Collar Investor es probablemente el principal experto en llamadas cubiertas. He8217s autor de 5 libros que tienen excelentes críticas en Amazon. Allan es muy popular entre los inversionistas inversores de riesgo que están buscando opciones como una forma de generar un ingreso estable y de bajo riesgo. No hay operaciones locas de alto vuelo aquí, sólo un sólido consejo para los inversores a largo plazo. 10 8211 Sassy Options 8211 Rachel Shasha Rachel de Sassy opciones ofrece excelentes comentarios de mercado y las ideas comerciales, definitivamente vale la pena leer cada semana. Así que esos son mis 10 mejores blogs de operaciones de opción, estoy seguro de que esto creará un poco de controversia similar a mi Top 25 comerciantes en Twitter post. Siéntase libre de hacérmelo saber en la sección de comentarios si cree que me perdí a alguien. Recuerde compartir esta publicación en Twitter, Facebook y Google Plus mediante los botones de la izquierda. Recuerde revisar el blog regularmente durante las próximas semanas, ya que voy a anunciar un concurso de lectores con un montón de regalos cool soon. Options Trading Blog Miércoles 5 de octubre de 2016 Con la post temporada de béisbol en plena marcha, los Chicago Cubs Tienen la esperanza de que su larga racha sin un título de la Serie Mundial (108 años), podría llegar a su fin. Su defensa estelar puede ser un factor importante para el éxito, que puede incluir su capacidad para hacer doble jugadas cuando alguien obtiene en la oposición. Esto me hace pensar en un tema que se plantea a menudo en MTM Grupo Coaching y Educación en línea doble calendarios vs doble diagonales. Y con un mercado volátil como de tarde, hay oportunidades disponibles para los comerciantes de opciones con conocimientos que se mencionan a continuación. Calendarios dobles vs Diagonales dobles Tanto los calendarios dobles como las diagonales dobles tienen la misma estructura fundamental, cada uno de ellos es contratos de opciones cortas en vencimientos cercanos y contratos de opciones largas en plazos de vencimiento más lejanos en igual número. Tal como lo implica el nombre, esta compleja distribución se compone de dos diferenciales diferentes. Estos diferenciales de tiempo (también conocidos como spreads horizontales y spreads de calendario) se producen a dos precios de ejercicio diferentes. Cada uno de los dos diferenciales individuales, tanto en el doble calendario como en la doble diagonal, está construido enteramente de puts o calls. Cualquiera de las posiciones puede ser construida de puts, calls, o ambos puts y calls. La estructura de cada uno de los dos calendarios dobles o diagonales dobles consta así de cuatro diferentes, dos largos y dos cortos, las opciones. Estos spreads se comercializan comúnmente como dos calendarios dobles y dos diagonales dobles en los que se compran las opciones a largo plazo del spread (las de mayor valor) y las de corto plazo. El motor de ganancias que impulsa tanto el calendario largo doble y la doble diagonal es el diferencial de decadencia de la prima extrínseca (tiempo) entre las opciones de fecha más corta y más antigua. La principal diferencia entre los calendarios dobles y las diagonales dobles es la colocación de los golpes largos. En el caso de los calendarios dobles, las huelgas de los contratos cortos y largos son idénticas. En una doble diagonal, las huelgas de los contratos largos se colocan más lejos del dinero) OTM que las huelgas cortas. ¿Por qué debería un comerciante de la opción complicar su vida con estos dos spreads similares La razón de los operadores de la opción de implementar calendarios dobles y diagonales dobles es la respuesta de posición a los cambios en IV en otras palabras, la vega de la posición. El tiempo se extiende como calendarios y las diagonales pueden prosperar y tener una mayor brecha evens y beneficios máximos cuando hay una inclinación IV con las opciones cortas que tienen un IV más alto que las opciones largas. En otras palabras vender alto y comprar bajo. Ambos oficios son vega positivo, theta positivo, y delta neutralmdashpresuming el precio de la subyacente se encuentra entre los dos precios de la huelga media, más allá de la gama de rentabilidad. Sin embargo, las posiciones dobles del calendario, debido a la colocación de los golpes largos que están más cerca de ATM, responden favorablemente más rápidamente a los aumentos en IV mientras que la diagonal doble responde más lentamente. Por el contrario, las disminuciones en IV de las posiciones largas tienen un impacto negativo en los calendarios dobles con mayor fuerza que en las diagonales dobles. Si usted no ha negociado un calendario o una diagonal de una sola pierna, podría ser el momento de darles una mirada con Alcoa dando inicio a otra ronda de ganancias trimestrales. Tal vez nunca has negociado un calendario o una diagonal. Este podría ser el momento perfecto para averiguar acerca de estos márgenes de tiempo. Una vez que una sola extensión de posición tiene sentido, un doble podría hacer aún más sentido y ser más rentable también. Siendo que vivo en Chicago, debo decir, Go Cubs Senior Options Instructor Market Taker Mentoring Thursday, September 29, 2016 La venta de un spread de crédito implica la venta de una opción mientras compra una opción de huelga más alta o más baja (dependiendo de la tendencia alcista o bajista) La misma expiración y con la opción corta que es más costosa que la opción larga. Por ejemplo, la venta de un spread de crédito puesto implica la venta de un put y la compra de una huelga inferior con la misma expiración. Máximo beneficio se produciría si el subyacente se cotiza en o por encima de la venta puesta huelga a la expiración de la propagación vence sin valor. La venta de un spread de llamadas implica la venta de una llamada y la compra de una llamada de huelga más alta con la misma caducidad. Máximo beneficio se realizaría si la acción se negocia en o por debajo de la huelga de venta a la expiración de la difusión expiraría sin valor. Las opciones largas están ahí para proteger la posición de las posibles pérdidas asociadas con las opciones de venta. Con un spread, lo más que la posición puede perder es la diferencia entre las huelgas menos el crédito inicial recibido. Esto ocurriría si la acción está negociando arriba en o sobre la llamada larga o en o por debajo de la puesta larga. Utilizando un spread de crédito de llamada como un ejemplo, si un comerciante vendió una llamada 50 y compró una llamada 55, creando un crédito de 1, lo más que el comerciante puede perder es 4 (5 ndash 1) si el subyacente se cerró o por encima de 55. El objetivo de un diferencial de crédito es beneficiarse de la reducción de las opciones de corto plazo, protegiendo al mismo tiempo las ganancias con opciones adicionales de largo plazo (OTM). El objetivo es comprar de nuevo la propagación por menos de lo que se vendió o no en absoluto (lo que significa que vence sin valor). Al igual que la venta de acciones cortas, un comerciante quiere vender algo que es caro y comprar de nuevo por más barato. Lo mismo ocurre con los diferenciales de crédito. Aquí está una idea de comercio de propagación de crédito que recientemente examinamos en Coaching de grupo. Cuando el SPDR SampP 500 ETF (SPY) se cotizaba alrededor de 215 hacia finales de septiembre, un 30 de septiembre de 211 / 212,5 put spread podría haber sido vendido por 0,25. Esto significa que el 30 de septiembre de 212.50 puesto huelga se vendió y el Sep-30 211 poner huelga se compró para un crédito de 0,25. La ganancia máxima en el spread fue el crédito recibido (0,25) y se realizaría si SPY cotizaba a 212,50 a la expiración del 30 de septiembre, que estaba a menos de una semana de distancia. Recuerde que un beneficio sería realizado si la extensión podría ser comprada detrás (cerrada) por menos que el crédito de 0.25. Lo más que se puede perder en el spread es 1,25 (1,50 ndash 0,25) y que se realizaría si el stock se cerrara en o por debajo de 211 al vencimiento. Whatrsquos the Point La razón de riesgo / recompensa de este spread de crédito plantea la pregunta ¿por qué alguien querría riesgo tal vez nueve veces o más en lo que están haciendo en el ejemplo anterior La respuesta simple es la probabilidad. Dada la capacidad de repetir el comercio una y otra vez con diferentes resultados, el comerciante hará 25 muchas, muchas más veces que él o ella tomará la pérdida 125. Esta fue una situación hipotética, pero digamos que el porcentaje de estrategias ganadoras fue cercano a 85 como en el ejemplo anterior. El comerciante necesita mirar la acción de precio histórico anterior del stock para determinar la probabilidad de éxito. ¿Cómo se parece esto al seguro que usted pide? La estrategia del reparto del crédito es similar al negocio del seguro porque las compañías de seguros consiguen guardar primas si la gente no consigue enfermo o si la gente no tiene accidentes, etc. Que implementar los márgenes de crédito y mantener la prima, siempre y cuando algo doesn39t ir drásticamente mal. Al igual que una compañía de seguros tiene que decidir si el riesgo vale la recompensa potencial, los comerciantes de opción que comercializan spreads de crédito vertical tienen que analizar cuánto pueden recoger, cuánto pueden perder y la probabilidad de tener un comercio rentable. En un blog futuro, wersquoll discutir cómo un comerciante puede utilizar las opciones implícitas volatilidad para ayudar a poner la probabilidad de su lado. Senior Options Instructor Miércoles, 21 de septiembre de 2016 Parece que cada cierto tiempo en mi clase de Coaching grupal o por medio de un correo electrónico, un estudiante me preguntará sobre la compra de una opción profunda de dinero (OTM). Muchos comerciantes de opciones, especialmente los que son nuevos, inicialmente compran opciones profundas fuera del dinero porque son baratos y pueden ofrecer una recompensa enorme. Lamentablemente, muchas veces, estas opciones ldquocheaprdquo rara vez son una ganga. Donrsquot me equivocan, a primera vista una llamada OTM que cuesta 0,25 puede parecer un robo. Y no me vuelva a equivocar, un gran movimiento más alto puede hacer que parezca un gran comercio. Dado que la temporada de béisbol es menos de dos semanas de distancia, podemos utilizar una analogía de béisbol y decir que si el comercio funciona, podría convertirse en un verdadero home run tal vez incluso un Grand Slam. Pero si el precio de huelga callrsquos es decir 20 o 30 (dependiendo del precio de la acción) por encima del mercado y la acción nunca se ha reunido tanto antes en la cantidad de tiempo hasta la expiración, la opción probablemente vence sin valor o cerca de ella al vencimiento . Muchos factores funcionan contra el éxito de una profunda OTM llamada de beneficiarse. El callrsquos delta (tasa de cambio de una opción relativa a un cambio en el subyacente) será típicamente tan pequeño que incluso si la acción comienza a subir, la prima callrsquos no aumentará mucho. Además, los operadores de opciones todavía tendrán que superar el spread bid-ask (la diferencia entre el precio de compra y venta) que podría ser de 0,05 a 0,15 o incluso más para opciones ilíquidas. Los operadores de opciones que tienden a comprar las llamadas más baratas disponibles son probablemente llamadas que tienen el tiempo más corto que queda hasta la expiración. Si una opción de compra OTM expira en menos de treinta días, su decadencia de tiempo medida por theta (tasa de cambio de una opción dado un cambio de unidad en el tiempo) será a menudo mayor que el delta, especialmente para acciones más caras y volátiles. Cualquier ganancia potencial de la subida de precios en el precio puede ser negada por la decadencia del tiempo. Además, cada día la prima de la opción de compra de OTM disminuirá si la acción cae, se negocia de lado o se reúne sólo un poco. Con Alphabet Inc. (GOOGL) operando a alrededor de 800, un comerciante puede comprar una llamada de octubre de 900 con unos 30 días hasta que vaya hasta la expiración de alrededor de 0,45. Sí que es alrededor de 100 más alto que el precio de las acciones. Con GOOGL siendo un stock bastante caro, in-the-money (ITM), at-the-money (ATM) y un montón de opciones OTM puede ser muy costoso para muchos comerciantes. Comprar la llamada de octubre de 900 puede parecer tentador. Lo que muchos comerciantes de opción no reconocen es que la opción tiene un delta de 0.02 y theta de 0.03. Así, incluso si las acciones subieron 5 en el curso de dos días, la opción de compra sólo aumentaría en alrededor de 0,04 (0,10 - 0,06). Esto se calcula sumando 0.10 de delta (5 X 0.02) y restando 0.06 (2 días X 0.03) debido a theta. Por lo tanto, los comerciantes opción necesidad de preguntarse a sí mismos es realmente una ganga Una opción de OTM profunda llamada puede convertirse en rentable sólo si el stock inesperadamente salta mucho más alto. Si la acción sube agudamente, una opción de la llamada de OTM puede golpear el funcionamiento casero proverbial y las ganancias impresionantes del poste. La pregunta opción comerciantes necesidad de preguntarse a sí mismos es cuánto están dispuestos a perder a la espera de que el stock a subir sabiendo que las probabilidades son poco probable que suceda en el primer lugar Trades como estos tienen probabilidades muy bajas y puede ser más adecuado para el Casino entonces el piso comercial. Senior Options Instructor Market Taker Mentoring jueves, 15 de septiembre de 2016 He expresado mis pensamientos varias veces, incluyendo la semana pasada en Coaching de Grupo sobre ajustes en las opciones. Aunque personalmente no me gusta usar la palabra quotadjustmentsquot con las opciones de comercio (prefiero su nueva perspectiva o simplemente un nuevo comercio), hay muchas veces que necesitan o tal vez debería hacerse. Ajustar las posiciones de las opciones es una habilidad esencial para los operadores de opciones. Ajustar posiciones de opciones ayuda a los comerciantes a reparar estrategias que han salido mal (o están empezando a salir mal) ya menudo convierten a los perdedores en ganadores. Dado que, es fácil ver por qué es importante aprender a ajustar las posiciones de las opciones. Ajuste de posiciones de opciones es una técnica en la que un comerciante simplemente altera una posición de opciones existentes para crear una posición fundamentalmente diferente. Los comerciantes están motivados para ajustar posiciones de opciones cuando la fisiología del mercado cambia y el comercio original ya no refleja la tesis del comerciante. Hay una regla de oro del comercio: SIEMPRE asegúrese de que su posición refleja su perspectiva. Esto parece una regla muy obvia. Y al comienzo de cualquier comercio, lo es. Si alcanzo una tendencia alcista, voy a tomar una posición delta positiva. Si pienso que un stock estará limitado por rango, tomaría un comercio del delta cercano al cero que tiene teta positiva para beneficiarse del movimiento lateral con el paso del tiempo. Pero el problema es gamma. Gamma es la mosca en el ungüento de la opción de comercio. Opción gamma y gamma particularmente negativo, es generalmente la razón para, o por lo menos la consideración para ajustar. Definición de gamma: Gamma es la tasa de cambio de un delta de opción39s (o posición de opción) en relación con un cambio en el subyacente. Oh si. Y, por si acaso te olvidaste. Definición de Delta: Delta es la tasa de cambio en el precio de una opción (o posición de opción) en relación con un cambio en el subyacente. En el caso del gamma negativo, los deltas del comerciante siempre cambian el camino equivocado. Cuando el subyacente se mueve más alto, el comerciante obtiene delta más corto (y pierde dinero a un ritmo creciente). Cuando el subyacente se mueve más bajo, el gamma negativo hace los deltas más largos (otra vez, haciendo el comerciante perder el dinero en una tarifa cada vez mayor). A pesar de que no soy un gran fan de usar la palabra quotadjustmentsquot, no significa que usted no debe tomar una postura proactiva y nunca ajustar sus operaciones de opción. Los comerciantes de opciones deben aprender a ajustar las posiciones de las opciones, especialmente las operaciones de ingresos con el fin de tratar de disminuir el efecto de los deltas adversos creados por el gamma negativo que acompaña a los oficios. Una vez que un comerciante de la opción tiene un buen control sobre qué cambios deben hacerse sobre la base de su nueva perspectiva, el beneficio potencial puede ser un ajuste de distancia Muchos operadores de opciones se referirán a la opción delta como la mayoría Opción importante griego. Es discutible, pero en mi opinión si lo consideras el más importante, el siguiente griego más importante para mí es la opción gamma. La opción gamma es una de las denominadas gregas de segunda orden. Es, en teoría, un derivado de un derivado. Específicamente, es la tasa de cambio de una opción de delta relativa a un cambio en el valor subyacente. Hace poco más de una semana, le di a los operadores de mi grupo de Coaching una prueba sobre los griegos, que por supuesto incluía delta y gamma como parte importante de la prueba. Creo que la mayoría estaban un poco sorprendidos por lo mal que lo hicieron en el cuestionario a pesar de que puede haber pensado que los entendía mejor de lo que mostraron sus resultados. Voy a seguir trabajando con ellos para mejorar sus habilidades quotgreekquot, pero va a demostrar que puede haber mejora de sitio fr para muchos comerciantes opción. El uso de gamma de la opción puede convertirse rápidamente en muy matemático y tedioso para los comerciantes de la opción del principiante. Pero, para los principiantes a la opción de comercio, herersquos lo que usted necesita para aprender a operar con la opción gamma: Cuando usted compra opciones que obtiene la opción positiva gamma. Eso significa que tus deltas siempre cambian a tu favor. Usted consigue los deltas más largos como el mercado sube y usted consigue deltas cortos mientras que el mercado cae. Para un simple comercio como un AAPL octubre 105 larga llamada que tiene una opción delta de 0,55 y opción gamma de 0,05. Un comerciante gana dinero a una tasa creciente a medida que la acción sube y pierde dinero a una tasa decreciente a medida que la acción cae. La opción positiva gamma es una buena cosa. Cuando vende opciones, obtiene una opción negativa gamma. Eso significa que sus deltas siempre cambian a su detrimento. Usted consigue deltas más cortos mientras que el mercado sube y usted consigue los deltas más largos mientras que el mercado cae. Aquí otra vez, para un comercio simple como una llamada corta, eso significa que usted pierde el dinero en una tarifa creciente mientras que la acción se levanta y hace el dinero en una tarifa decreciente mientras que la acción cae. Opción negativa gamma es una cosa mala y como me gusta decir que nunca es su amigo al vender prima. Empiece por entender la opción gamma y por supuesto delta desde esta perspectiva simple. Senior Options Instructor Market Taker Mentoring Jueves 1 de septiembre de 2016 Con los últimos informes de empleo en el espejo retrovisor y la Reserva Federal ponderando su próxima subida de tasas de interés, Volatilidad puede volver a la imagen. Los niveles de volatilidad implícitos han estado en o cerca de sus mínimos de 52 semanas para muchas opciones de capital. En mi opinión, es de vital importancia para los operadores de opciones comprender uno de los pasos más importantes al aprender a negociar opciones que analizan la volatilidad implícita y la volatilidad histórica. Esta es una forma de opción comerciantes pueden ganar ventaja en sus operaciones, especialmente cuando la volatilidad de los subyacentes puede ser reducido o inflados. Sin embargo, analizar la volatilidad implícita y la volatilidad histórica es a menudo un proceso pasado por alto haciendo que algunos oficios perdedores desde el principio. Volatilidad implícita y volatilidad histórica La volatilidad histórica (HV) es la volatilidad experimentada por la acción subyacente, expresada en términos de desviación estándar anualizada como porcentaje del precio de la acción. La volatilidad histórica es útil para comparar la volatilidad de una acción con otra población o con la población misma durante un período de tiempo. Por ejemplo, una acción que tiene una volatilidad histórica es menos volátil que una acción con una volatilidad histórica. Además, una acción con una volatilidad histórica de 35 ahora es más volátil que cuando su volatilidad histórica era, digamos, de 20. La volatilidad implícita (IV) mira hacia adelante en contraste con la volatilidad histórica, que mira los precios reales de las acciones en el pasado . La volatilidad implícita se interpreta a menudo como la expectativa del mercado para la volatilidad futura de una acción. La volatilidad implícita puede derivarse del precio de una opción. Específicamente, la volatilidad implícita es la volatilidad futura esperada de la acción que está implícita en el precio de las opciones de la acción. Por ejemplo, el mercado (colectivamente) espera que una acción que tenga una volatilidad implícita sea menos volátil que una acción con una volatilidad implícita de 30. La volatilidad implícita de un activo también puede compararse con lo que era en el pasado. Si una acción tiene una volatilidad implícita de 40 en comparación con una volatilidad implícita de 20, digamos, hace un mes, el mercado ahora considera el stock a ser más volátil. La volatilidad implícita y la volatilidad histórica se analizan utilizando un gráfico de volatilidad. Un gráfico de volatilidad registra la volatilidad implícita y la volatilidad histórica a lo largo del tiempo en forma gráfica. Es una guía útil que facilita la comparación de la volatilidad implícita y la volatilidad histórica. Pero, a menudo los gráficos de la volatilidad son malinterpretados por los operadores nuevos o menos experimentados de la opción. Los profesionales de los gráficos de volatilidad necesitan realizar tres análisis separados. Primero, necesitan comparar la volatilidad implícita actual con la volatilidad histórica actual. Esto ayuda al comerciante a entender cómo la volatilidad está siendo tasada en opciones en comparación con la volatilidad del stock. Si los dos son dispares, podría existir una oportunidad para comprar o vender volatilidad (es decir, opciones) a un precio muy alto. En general, si la volatilidad implícita es mayor que la volatilidad histórica, da alguna indicación de que los precios de las opciones pueden ser altos. Si la volatilidad implícita está por debajo de la volatilidad histórica, esto puede significar que los precios de las opciones son descontados. Pero no es ahí donde termina la historia. Los operadores también deben comparar la volatilidad implícita ahora con la volatilidad implícita en el pasado. Esto ayuda a los comerciantes a entender si la volatilidad implícita es alta o baja en términos relativos. Si la volatilidad implícita es más alta que la típica, puede ser costosa, por lo que es una buena venta si está por debajo de su nivel normal puede ser una buena compra. Por último, los comerciantes deben completar su análisis comparando la volatilidad histórica en este momento con lo que la volatilidad histórica fue en el pasado reciente. El gráfico histórico de la volatilidad puede indicar si la volatilidad actual de las acciones es más o menos de lo que normalmente es. Si la volatilidad histórica actual es más alta de lo que era típicamente en el pasado, la acción es ahora más volátil de lo normal. Si la volatilidad implícita actual no justifica la volatilidad histórica superior a la normal, el comerciante puede aprovechar la disparidad conocida como sesgo comprando opciones con un precio demasiado barato. Por el contrario, si la volatilidad histórica ha caído por debajo de lo que ha sido típico en el pasado, los comerciantes necesitan mirar volatilidad implícita para ver si existe una oportunidad de vender. Si la volatilidad implícita es alta comparada con la volatilidad histórica, podría ser una señal de venta. El arte y la ciencia de la volatilidad implícita y la volatilidad histórica Analizar la volatilidad implícita y la volatilidad histórica en los gráficos de volatilidad es a la vez un arte y una ciencia. Se hablan de lo básico, pero hay muchas maneras de volatilidad implícita y la volatilidad histórica puede interactuar. Cada escenario de volatilidad es diferente. Comprender la volatilidad implícita y la volatilidad histórica combinada con una poca experiencia ayuda a los comerciantes a utilizar la volatilidad a su ventaja y ganar ventaja en cada comercio que es precisamente lo que cada comerciante quiere y necesita Senior Options Instructor Market Taker Mentoring