Opciones Trading Workbook Excel

Seguimiento de estrategias convencionales, Spreads y opciones binarias, además de (7) categorías adicionales de 8220Performance-tracking8221 con la hoja de cálculo de Trading Trading de opciones. Diseño único diseño, una riqueza de conocimientos, y fácil de usar. 8220At-a-Glance8221 vista de todas las estadísticas de rendimiento y estadísticas. Las opciones 8216multiplier8217 se pueden modificar fácilmente para diferentes tamaños de contrato (1, 100, 1.000, etc.) Imágenes: TJS Home Menu 8211 todas las hojas están bien organizadas por categoría. TJS Elite gt Opciones 8211 99A hoja de cálculo para calcular el valor razonable y los griegos para las opciones de compra y venta Opción Trading Workbook es una hoja de cálculo Que le ayuda a calcular el valor razonable y los griegos para las opciones de compra y venta. Utiliza Black y Scholes para calcular el precio teórico y la opción de los derivados griegos de las opciones de compra y venta. El libro de operaciones de opción incluye una hoja de cálculo de simulación de estrategia, que permite al usuario introducir hasta 10 patas de opción que se utilizarán como combinación de una sola opción. Esta combinación se representará a continuación para mostrar el beneficio esperado y la pérdida en la fecha de vencimiento, así como la combinación de los griegos para la estrategia. El código Black y Scholes que se utiliza para esta hoja de cálculo se divulga completamente y está disponible para su edición utilizando el editor de Visual Basic. Top alternatives FREE top alternatives PAGADO Nuevo en Option Trading Workbook 2.1: Arreglado un error en la pestaña OptionStrategies. Los gregos para las posiciones de la acción estaban visualizando previamente como opciones de la venta de las opciones de venta Leer el changelogsend completo nosotros un informe de la actualización malware ÚLTIMO ACTUALIZADO EN: 12 de junio de 2007 VERSIÓN ACTUAL: Option Trading Workbook 2.1 RUNS ON: Windows TODOS LOS ARCHIVOS TAMAÑO: 58 KB CATEGORÍA: C: Finanzas de negocios DESARROLLADOR: Opciones de Trading TipsOption Precios Hoja de cálculo Mi hoja de cálculo de opciones de precios le permitirá a precios europeos de llamadas y opciones de venta utilizando el modelo Negro y Scholes. Comprender el comportamiento de los precios de las opciones en relación con otras variables como el precio subyacente, la volatilidad, el tiempo hasta la expiración, etc., se realiza mejor mediante simulación. Cuando aprendí por primera vez sobre las opciones, empecé a construir una hoja de cálculo para ayudarme a entender los perfiles de recompensa de las llamadas y las puestas y también lo que los perfiles parecen de diferentes combinaciones. He subido mi libro de trabajo aquí y eres bienvenido a ello. Simplificado En la pestaña básica de la hoja de cálculo encontrará una calculadora de opciones simples que genera valores justos y una opción de griegos para una sola llamada y se pone de acuerdo con las entradas subyacentes seleccionadas. Las áreas blancas son para su entrada de usuario mientras que las áreas verdes sombreadas son las salidas del modelo. Volatilidad implícita Debajo de las principales salidas de precios se encuentra una sección para calcular la volatilidad implícita para la misma opción de compra y venta. Aquí ingresa los precios de mercado de las opciones, ya sea pagadas o pujas / solicitudes en la celda de precio de mercado blanco y la hoja de cálculo calculará la volatilidad que el modelo habría utilizado para generar un precio teórico que esté en línea con el mercado Precio, es decir, la volatilidad implícita. Payoff Gráficos La pestaña PayoffGraphs le da el perfil de ganancias y pérdidas de la opción básica de compra de piernas, venta de llamadas, compra y venta. Puede cambiar las entradas subyacentes para ver cómo afectan sus cambios al perfil de beneficios de cada opción. Estrategias La pestaña Estrategias le permite crear combinaciones de opción / stock de hasta 10 componentes. Nuevamente, use las áreas while para su entrada de usuario mientras que las áreas sombreadas son para las salidas del modelo. Fórmulas Precios Teóricos y Griegos Utilice esta fórmula de Excel para generar precios teóricos tanto para call or put como para la opción Greeks: OTWBlackScholes (Tipo, Salida, Precio Subyacente, Precio de Ejercicio, Tiempo, Tasa de Interés, Volatilidad, Rendimiento de Dividendos) Precio de mercado de la acción Precio de ejercicio Precio de ejercicio / precio de ejercicio de la opción Tiempo Tiempo de vencimiento en años p. ej 0,50 6 meses Tasas de interés Como un porcentaje p. 5 0,05 Volatlity Como porcentaje p. 25 0,25 Rendimiento de los Dividendos Como un porcentaje, p. 4 0,04 A La fórmula de la muestra se vería como OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidad implícita OTWIV (tipo, precio subyacente, precio de ejercicio, tiempo, tasas de interés, precio de mercado, rendimiento de dividendos) Mismo insumos como arriba excepto: Precio de mercado El último mercado actual, oferta / 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Apoyo Si tienes problemas para obtener las fórmulas para trabajar, consulta la página de asistencia o envíame un correo electrónico. Si usted está después de una versión en línea de una calculadora de opciones, entonces debe visitar Opción-Precio Sólo para tener en cuenta que gran parte de lo que he aprendido que hizo esta hoja de cálculo posible fue tomada de la altamente aclamado libro sobre modelado financiero por Simon Benninga - Edición Si eres un adicto a Excel, te encantará este libro. Hay montones de problemas del mundo real que Simon resuelve usando Excel. El libro también viene con un disco que contiene todos los ejercicios que Simon ilustra. Usted puede encontrar una copia de Modelado Financiero en Amazon, por supuesto. Comentarios (106) Peter 7 de octubre 2014 a las 6:21 am Utilicé 5 sólo para asegurar que había suficiente amortiguación para manejar altas volatilidades. 200 IV039s aren039t que infrecuente - incluso justo ahora, mirando PEIX la huelga de 9 de octubre está mostrando 181 en mi terminal de broker. Pero, por supuesto, you039re bienvenido a cambiar el valor superior si un número inferior mejora el rendimiento para usted. Acabo de usar 5 para un amplio espacio. En cuanto a la volatilidad histórica, yo diría que el uso típico está cerca de cerca. Eche un vistazo a mi Calculadora de Volatilidad Histórica para ver un ejemplo. Denis Una pregunta simple, me pregunto por qué ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tiene un quothigh 5quot la mayor volatilidad que veo es de unos 60 Por lo tanto wouldn039t ajuste quothigh 2quot tener más sentido. Sé que doesn039t hacer mucha diferencia a la velocidad, pero tienden a ser bastante precisa cuando se trata de la programación. En otra nota, estoy teniendo dificultades para averiguar qué volatilidad histórica de los activos subyacentes. Sé que algunas personas usan cerca de cerca, el promedio de highamplow, también diferentes promedios móviles como 10 días, 20 días, 50 días. Peter June 10th, 2014 at 1:09 am Gracias por publicar Gracias por publicar los números en el comentario, sin embargo, es difícil para mí darle sentido a lo que está pasando. ¿Es posible que usted me envíe por correo electrónico su hoja de Excel (o versión modificada de) a quotadminquot en este dominio I039ll echar un vistazo y hacerle saber lo que pienso. Jack Ford 9 de junio de 2014 a las 5:32 am Señor, En el Option Trading Workbook. xls OptionPage. Cambié el precio subyacente y el precio de ejercicio para calcular el IV, como abajo. 7,000.00 Precio Subyacente 24-Nov-11 Today039s Fecha 30.00 Volatilidad Histórica 19-Dec-11 Fecha de Expiración 3.50 Riesgo Tarifa Libre 2.00 Rendimiento de Dividendo 25 DTE 0.07 DTE en Años Teórico Mercado Implícito Precios de Huelga Precio Precio Volatilidad 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6,100.00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Mi pregunta es. Cuando el precio de mercado fue cambiado de 906 a 905, por qué el IV fue cambiado tan dramáticamente Me gusta tu web y sobresalir libro de trabajo mucho, son los mejores en el mercado Muchas Gracias Peter 10 de enero 2014 a las 1:14 am Sí, Las fucnciones que creé usando una macro / módulo. Hay una fórmula solamente en esta página. Hágame saber si esto funciona. Cdt 9 de enero de 2014 a las 10:19 pm He probado la hoja de cálculo en Openoffice, pero no funcionó. ¿Utiliza macros o funciones incrustadas que buscaba algo sin macros, ya que mi openoffice no suele trabajar con macros de Excel. Gracias por cualquier ayuda posible. Ravi 03 de junio 2013 a las 6:40 am ¿Puede por favor, hágamelo saber cómo podemos calcular tasa libre de riesgo en caso de USDINR moneda par o cualquier otro par en general. Gracias por adelantado. Peter 28 de mayo de 2013 a las 7:54 pm Mmm, no realmente. Usted puede cambiar la volatilidad hacia adelante y hacia atrás, pero la aplicación actual no traza griegos vs volatilidad. Usted puede comprobar hacia fuera la versión en línea Tiene una tabla de la simulación al final de la página que traza gregos contra precio y volatilidad. Max 24 de mayo 2013 a las 8:51 am Hola, lo que un gran archivo que estoy tratando de ver cómo la oscilación de la volatilidad afecta a los griegos, es posible hacer esto en la página OptionsStrategies Peter 30 de abril 2013 a las 9:38 pm Sí, su Los números suenan bien. ¿Qué hoja de cálculo está buscando y qué valores está utilizando? Tal vez podría enviarme su versión por correo electrónico y puedo echar un vistazo Quizás usted está mirando la PampL que incluye el valor de tiempo - no la recompensa al vencimiento 28 de abril de 2013 a las 9:05 pm Hola, gracias por la hoja de trabajo. Sin embargo, estoy preocupado por el P / L calculado al vencimiento. Debería estar hecho de dos líneas rectas, unidas al precio de la huelga, justo, pero no lo conseguí. Por ejemplo, para un put con strike 9, la prima utilizada es 0.91, la P / L para el precio subyacente de 7, 8, 9, 10 fueron 1.19, 0.19, -0.81, -0.91, cuando deberían ser 1.09, 0.09, 0.91, -0,91, isn039t que corrigen Peter 15 de abril 2013 a las 7:06 pm Mmm. La volatilidad media se menciona en la celda B7 pero no se grafica. No quería graficarla, ya que sería sólo una línea plana a través del gráfico. You039re bienvenido a añadir, sin embargo - sólo enviarme un correo electrónico y I039ll enviarle la versión desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 a las 9:11 am Lo siento, releí mi pregunta y fue confuso. I039m me pregunto si hay una manera de lanzar también Volatilidad media en la gráfica Peter 12 de abril 2013 a las 12:35 am No estoy seguro de si entiendo correctamente. La volatilidad actual es lo que se grafica - la volatilidad calculada cada día para el período de tiempo especificado. Ryan 10 de abril 2013 a las 6:52 pm Gran volatilidad hoja de cálculo. I039m preguntándose si su en todo posible para seguir cuál es la volatilidad 039current039 es. Significado justo como su máximo y mínimo se trazan en la carta, es posible agregar la corriente, así que podemos ver cómo su cambiado Si su no en absoluto posible, ¿usted sabe un programa o está dispuesto a codificar este Peter 21 de marzo de 2013 en 6:35 am El VBA está desbloqueado - sólo tiene que abrir el editor de VBA y todas las fórmulas están allí. Desmond 21 de marzo 2013 a las 3:16 am ¿puedo saber el formulario en derivar el precio teórico en la pestaña básica Peter 27 de diciembre 2012 a las 5:19 am No, todavía no, sin embargo, he encontrado este sitio, que parece tener uno Deje Yo sé si es lo que debes hacer después. Steve 16 de diciembre 2012 a las 1:22 pm Excelentes hojas de cálculo - gracias mucho ¿Por casualidad tienes una manera de calcular los precios theo para las nuevas opciones binarias (expriations diarias) basado en los futuros del índice (ES, NQ, etc.) que son Negociado en NADEX y otros intercambios Muchas gracias por sus hojas de cálculo actuales - muy fácil de usar y tan útil. Peter 29 de octubre 2012 a las 23:05 Gracias por escribir. El VBA que utilicé para los cálculos está abierto para que usted mire / modifique según sea necesario dentro de la hoja de cálculo. La fórmula I utilizada para Theta es CT - (Volatilidad de los Subyacentes NdOne (Precio Subyacente, Precio de Ejercicio, Tiempo, Interés, Volatilidad, Dividendo)) / (2 Sqr (Tiempo)) - CallTheta CT / 365 Vlad 29 de octubre 2012 a las 9:43 pm Me gustaría saber cómo calculó la theta en una opción de compra básica. Prácticamente tengo las mismas respuestas, pero la teoría en mi cálculo está muy lejos. Estos son mis supuestos .. Precio de ejercicio 40.0 Precio de inventario 40.0 Volatilidad 5.0 Tasa de interés 3.0 Vencimiento en 1.0 mes 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N 0.51 N (d2) 0.56 Mi opción de compra Su respuesta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opción 0,28 0,28 Thuis es la fórmula que tengo para theta en excel que me da -2,06. (-1 ((1 / (SQRT (2PI ())) EXP (-1 ((D12) / 2)))) Volatilidad) / (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2) Gracias por tomarse el tiempo para leer esto, esperamos tener noticias de Peter 4 de junio 2012 a las 12:34 am El margen y la prima son diferentes Un margen es un depósito que se requiere para cubrir Las pérdidas que pueden ocurrir debido a los movimientos de precios adversos. Para las opciones, los márgenes son necesarios para las posiciones cortas netas en una cartera. La cantidad de margen requerido puede variar entre corredor y producto, pero muchos intercambios y corredores de compensación utilizan el método SPAN para calcular los márgenes de opción Si su posición de opción es larga, entonces la cantidad de capital requerida es simplemente la prima total pagada por la posición, es decir, no se requerirá margen para las posiciones de opciones largas, pero para los futuros se requiere un margen (normalmente llamado margen cuantitativo) Por posiciones largas y cortas y es fijado por el intercambio y sujeto a cambio dependiendo de la volatilidad del mercado Hola, como soy nuevo en opciones que negocian en futuros por favor expliqueme cómo calcular el margen, O prima diaria, en el Índice del Dólar, como vi en la página web de ICE Futures en los Estados Unidos, que el margen para el straddle es de sólo 100 Dólares. Es tan barato que si compré opciones de compra y venta con la misma huelga, y forman el straddle, me parece rentable ejercitarme temprano una pierna de la posición que tengo en mi cuenta de 3000 dólares. Peter 21 de mayo 2012 a las 5:32 am iVolatility tienen datos FTSE pero cobran 10 al mes para acceder a los datos europeos. Tienen una versión de prueba gratuita para que pueda ver si es lo que necesita. B 21 de mayo 2012 a las 5:02 am Cualquier persona sabe cómo podemos obtener FTSE 100 índice Volatilidad histórica Peter 03 de abril 2012 a las 7:08 pm Yo don039t creo que VWAP es utilizado por los comerciantes opción en absoluto. VWAP sería más probable que sea utilizado por los comerciantes institucionales / gestores de fondos que ejecutan grandes pedidos en el transcurso del día y quieren asegurarse de que son mejores que el precio medio ponderado durante el día. Usted necesitaría el acceso exacto a toda la información comercial para calcularla usted mismo así que diría que los comerciantes lo obtendrían de su corredor u otro vendedor. Darong 03 de abril 2012 a las 3:41 am Hola Peter, Tengo una pregunta rápida como acabo de empezar a estudiar las opciones. Para VWAP, normalmente, los comerciantes de opción lo calculan por sí mismos o tienden a referirse al valor calculado por los vendedores de información, o etc. Quiero saber sobre la convención del mercado desde las perspectivas de los traders039 como un todo para el comercio de opciones. Agradezco si vuelves a mí. Pintoo yadav 29 de marzo 2012 a las 11:49 am este es el programa de maneras bien educado pero requerido para ser habilitado para su trabajo Peter 26 de marzo 2012 a las 7:42 pm Supongo que para el comercio a corto plazo los beneficios y perfiles de estrategia se vuelven irrelevantes. You039ll acaba de ser el comercio de las fluctuaciones a corto plazo en el precio basado en los movimientos previstos en el subyacente. Amitabh 15 de marzo 2012 a las 10:02 am ¿Cómo puede este buen trabajo suyo se utiliza para el comercio a corto plazo o intradía de opciones como estas opciones hacen a corto plazo tops y fondos. Cualquier estrategia para el mismo correo electrónico de Amitabh Choudhury se ha retirado 13 de marzo 2012 a las 7:07 am La primera vez que estoy pasando por cualquier útil escribir en la opción de comercio. Me gustó mucho. Pero tiene que hacer un estudio en profundidad para entrar en el comercio. Jean charles 10 de febrero 2012 a las 9:53 am Tengo que decir que su sitio web es gran recurso para la opción de comercio y seguir adelante. Buscaba su hoja de trabajo pero para el instrumento subyacente de la divisa. Lo vi pero no te ofreces a descargar. Peter 31 de enero 2012 a las 4:28 pm ¿Se refiere a un ejemplo del código Puede ver el código en la hoja de cálculo. También está escrito en la página de Black Scholes. Dilip kumar 31 de enero 2012 a las 3:05 am por favor dar ejemplo. Peter 31 de enero 2012 a las 2:06 am Puede abrir el editor VBA para ver el código utilizado para generar los valores. Alternativamente, puedes ver los ejemplos en la página del modelo scholes negro. Iqbal 30 de enero 2012 a las 6:22 am ¿Cómo es que puedo ver la fórmula real detrás de las células que han utilizado para obtener los datos Gracias de antemano. Peter 26 de enero 2012 a las 5:25 pm Hola Amit, ¿hay un error que puede proporcionar ¿Qué sistema operativo está utilizando ¿Ha visto la página de soporte amit 25 de enero 2012 a las 5:56 am hola .. El libro no se abre. Sanjeev 29 de diciembre 2011 a las 10:22 pm gracias por el libro. Podría explicarme la inversión de riesgo con uno o dos ejemplos P 2 de diciembre 2011 a las 10:04 pm Buen día. El hombre indio que negocia hoy Encontró la hoja de balance pero hace el trabajo Mire en él y las necesidades fija para fijar el problema akshay 29 de noviembre 2011 a las 11:35 soy nuevo a las opciones y quiero saber cómo las opciones que fijan pueden nos ayudar. Deepak 17 de noviembre 2011 a las 10:13 am gracias por la respuesta. Pero no soy capaz de recoger la volatilidad histórica. Tasa Libre de Riesgo, Datos de Rendimiento Dividido. Podría u por favor enviarme un archivo de ejemplo para la acción NIFTY. Peter 16 de noviembre 2011 a las 5:12 pm Puede utilizar la hoja de cálculo en esta página para cualquier mercado - sólo tiene que cambiar el subyacente / precios de ejercicio para el activo que desea analizar. Deepak 16 de noviembre 2011 a las 9:34 am Estoy buscando algunas estrategias de cobertura de opciones con excelentes para trabajar en los mercados indios. Por favor recomiende. Peter 30 de octubre 2011 a las 6:11 am NEEL 0512 30 de octubre 2011 a las 12:36 HI PETER GOOD MORNING. Peter 5 de octubre 2011 a las 22:39 Ok, ya veo. En Open Office primero debe tener JRE instalado - Download Latest JRE. A continuación, en Open Office, debe seleccionar quotExecutable Codequot en Herramientas - gt Options - gt Load / Save - gt VBA Properties. Avísame si esto no funciona. Peter October 5th, 2011 at 5:47 pm Después de haber habilitado macros, guarde el documento y vuelva a abrirlo. Kyle 05 de octubre 2011 a las 3:24 am Sí, estaba recibiendo un error MARCOS y NOMBRE. He permitido a los marcos, pero aún así obtener el error NAME. Gracias por tu tiempo. Peter 04 de octubre 2011 a las 5:04 pm Sí, debería funcionar. ¿Estás teniendo problemas con Open Office Kyle 04 de octubre 2011 a las 1:39 pm Me preguntaba si esta hoja de cálculo se puede abrir con la oficina abierta Si es así cómo iba a ir sobre este Peter 03 de octubre 2011 a las 11:11 pm Lo que el dinero le cuesta Es decir, para pedir prestado) es su tasa de interés. Si desea calcular la volatilidad histórica de una acción, puede utilizar mi hoja de cálculo histórica de volatilidad. También tendrá que considerar los pagos de dividendos si se trata de una acción que paga dividendos e ingrese el rendimiento anual efectivo en el campo de rendimiento de dividendos. Los precios don039t tienen que igualar. Si los precios están fuera, esto sólo significa que el mercado está manteniendo una volatilidad diferente para las opciones de lo que usted ha estimado en su cálculo de la volatilidad histórica. Esto podría estar en la anticipación de un anuncio de la empresa, factores económicos, etc NK 01 de octubre 2011 a las 11:59 am Hola, i039m nuevo a las opciones. I039m calculando las primas de Call and Put para TATASTEEL (utilicé la calculadora de opciones de American Style). Fecha - 30 Sept, 2011. Precio - 415,25. Precio de ejercicio - 400 Tasa de interés - 9.00 Volatilidad - 37.28 (Tengo esto de Khelostocks) Fecha de vencimiento - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 ¿Son estos valores correctos o necesito cambiar cualquier parámetro de entrada. También plz me dicen qué poner para la tasa de interés y de dónde obtener la volatilidad de acciones particulares en el cálculo. El precio actual para las mismas opciones son CALL - 27 PUT - 17.40. ¿Por qué hay tal diferencia y cuál debe ser mi estrategia comercial en estos Peter September 8th, 2011 a las 1:49 am Sí, es para las opciones europeas por lo que se adapte a las opciones de índice indio NIFTY, pero no las opciones de acciones. Para los comerciantes al por menor, yo diría que un BampS es lo suficientemente cerca de las opciones estadounidenses de todos modos - utilizado como guía. Si usted es un creador de mercado, sin embargo, usted querría algo más exacto. Si estás interesado en tasar opciones americanas puedes leer la página en el modelo binomial. Que también encontrará algunas hojas de cálculo allí. Mehul Nakar 08 de septiembre 2011 a las 1:23 am es este archivo Hecho en estilo europeo o opción de estilo americano Cómo utilizar en el mercado de la India como indios OPCIONES están comerciando en estilo americano puede u hacer modelo de estilo americano para el usuario del mercado de la India. Gracias por adelantado Mahajan 3 de septiembre 2011 a las 12:34 pm Lo siento por la confusión, pero estoy buscando alguna fórmula de volatilidad sólo para el comercio de futuros (y no las opciones). Podemos utilizar la volatilidad histórica en el comercio de futuros. Cualquier fuente / enlace que tenga, será de gran ayuda para mí. Sí, pero tienes que restar el precio que has pagado por el spread, que supongo que es 5 - hacer su beneficio total 10 en lugar de 15. Peter September 3rd, 2011 a las 6:03 am ¿Quieres decir opciones sobre futuros o simplemente futuros rectos La hoja de cálculo se puede utilizar para las opciones de futuros, pero no es útil en absoluto si usted está negociando futuros directos. Gina 02 de septiembre 2011 a las 3:04 pm Si nos fijamos en diciembre de 2011 PUTs para netflix - Tengo una propagación poner - corto 245 y largo 260 - ¿por qué doesn039t esto refleja un beneficio de 15 en lugar de 10 Mahajan 02 de septiembre 2011 a las 6: 58am En primer lugar toneladas de gracias por proporcionar el útil excel. I son muy nuevos a las opciones (anteriormente estaba negociando en futuros de materias primas).Puede ayudarme por favor en la comprensión, cómo puedo utilizar estos cálculos para el comercio futuro (plata, oro , Etc) Si hay cualquier acoplamiento por favor proporcione me iguales. Gracias de nuevo por iluminar a miles de comerciantes. Peter 26 de agosto 2011 a las 1:41 am There isn039t actualmente una hoja específicamente para spreads calendario, sin embargo, you039re bienvenido a utilizar las fórmulas proporcionadas para construir su propio con los parámetros necesarios. Usted puede enviarme por correo electrónico si usted tiene gusto y puedo intentar y ayudarle con un ejemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto 2011 a las 12:59 am Soy un comerciante de opciones activas con mi propio comercio boob, me parece su hoja de trabajo quotOptions Estrategias muy útil, pero, ¿puede atender a calendario se extiende, I caanot encontrar una pista para insertar Mis posiciones cuando se enfrentan con opciones y futuros contratos de diferentes meses Tengo ganas de tener noticias de usted pronto. Peter 28 de junio 2011 a las 6:28 pm Sunil 28 de junio 2011 a las 11:42 am en el que la identificación de correo debe enviar a Peter 27 de junio 2011 a las 7:07 pm Hola Sunil, envíame un correo electrónico y podemos tomar la conversación fuera de línea. Sunil 27 de junio 2011 a las 12:06 pm Hola Peter, muchas gracias. Había pasado por las funciones de VB, pero que utilizan muchas funciones inbuild excel para los cálculos. Quería escribir el programa en Foxpro (antiguo lenguaje de tiempo) que no tiene las funciones inbuild en él y por lo tanto estaba buscando lógica básica en él. Nunca menos, el excel también es muy útil, que no creo que nadie más ha compartido también en cualquier sitio. Fui a través del material completo en Opciones y usted ha hecho realmente un muy buen conocimiento que comparte en opciones. Usted realmente ha discutido en profundidad cerca de 30 estrategias. Felicitaciones. Gracias Peter June 27th, 2011 at 6:06 am Hola Sunil, para Delta y volatilidad implícita las fórmulas se incluyen en el Visual Basic proporcionado con la hoja de cálculo en la parte superior de esta página. Para la Volatilidad Histórica puede consultar la página de este sitio sobre el cálculo de la volatilidad. Sin embargo, no estoy seguro de la probabilidad de beneficios - ¿Quieres decir la probabilidad de que la opción expirará en el dinero Sunil 26 de junio 2011 a las 2:24 h. Hola Peter, ¿Cómo puedo calcular lo siguiente. Quiero escribir un programa para ejecutarlo en varias poblaciones a la vez y hacer el escaneo de primer nivel. 1. Delta 2. Volatilidad implícita 3. Volatilidad histórica 4. Probabilidad de ganancias. Puede usted por favor me guía en las fórmulas. Peter June 18th, 2011 a las 2:11 am Pop up ¿Qué quieres decir con tiburón 17 de junio 2011 a las 2:25 am ¿dónde está el pop up Peter June 4th, 2011 a las 6:46 am Puede probar mi volatilidad hoja de cálculo que calculará la volatilidad histórica Que puede utilizar en el modelo de opción. DevRaj 04 de junio 2011 a las 5:55 am Muy útil artículo bonito y el excel es muy bueno Todavía una pregunta Cómo calcular la volatilidad utilizando (precio de la opción, precio spot, tiempo) Satya 10 de mayo 2011 a las 6:55 am Acabo de empezar a usar La hoja de cálculo proporcionada por usted para el comercio de opciones. Un material maravilloso fácil de usar con consejos adecuados para un uso fácil. Gracias por sus mejores esfuerzos para ayudar a educar a la sociedad. Peter 28 de marzo 2011 a las 4:43 pm Funciona para cualquier opción europea - independientemente del país donde se negocian las opciones. Emma 28 de marzo 2011 a las 7:45 am ¿Lo tienes para las acciones irlandesas. Peter 09 de marzo 2011 a las 9:29 pm Hola Karen, esos son algunos puntos grandes Pegarse a un sistema / metodología es muy difícil. Es fácil ser distraído por todas las ofertas que están ahí fuera. Estoy buscando de cerca a unos pocos servicios de selección de opciones en este momento y el plan de la lista de ellos en el sitio si se demuestra que tiene éxito. Karen Oates 9 de marzo 2011 a las 8:51 pm ¿Es su negociación de opción no funciona porque haven039t encontró que el sistema correcto todavía o porque won039t se adhieren a un sistema ¿Qué se puede hacer para encontrar el sistema adecuado y, a continuación, se adhieren a ella Podría un montón de Lo que no está funcionando para usted sea debido a cómo usted está pensando Sus creencias y mentalidad Trabajar en la mejora de sí mismo ayudará a todas las áreas de su vida. Peter 20 de enero 2011 a las 5:18 pm Seguro, puede utilizar la volatilidad implícita si lo desea. Pero el punto de usar un modelo de precios es que usted tiene su propia idea de la volatilidad para que usted sepa cuando el mercado es quotimplyingquot un valor diferente al suyo propio. Entonces, usted está en una mejor posición para determinar si la opción es barata o costosa basada en niveles históricos. La hoja de cálculo es realmente más una herramienta de aprendizaje. Para usar volatilidades implícitas para los griegos en la hoja de cálculo, se requeriría que el libro de trabajo pudiera consultar los precios de las opciones en línea y descargarlos para generar las volatilidades implícitas. That039s por qué he desbloqueado el código VBA en la hoja de cálculo para que los usuarios pueden personalizar a sus necesidades exactas. T castle 20 de enero 2011 a las 12:50 pm Los griegos que se calculan en la pestaña OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecen depender de la volatilidad histórica. Si los griegos no están determinados por la volatilidad implícita La comparación de los valores de los griegos calculados por este libro produce valores que concuerdan con, por ejemplo, Los valores en TDAmeritrade o ThinkOrSwim sólo si las fórmulas se corrigen para reemplazar HV con IV. Peter 20 de enero 2011 a las 5:40 am Todavía no - ¿tiene algún ejemplo que puede sugerir ¿Qué modelo de precios que utilizan r 20 de enero 2011 a las 5:14 am nada disponible para las opciones de tasa de interés Peter 19 de enero 2011 a las 8:48 pm Es la volatilidad esperada que el subyacente realizará desde ahora hasta la fecha de vencimiento. Pregunta general 19 de enero 2011 a las 5:13 pm hola, es la volatilidad histórica entrada anualizada vol, o vol para el período de hoy a la fecha de vencimiento gracias. Imlak 19 de enero 2011 a las 4:48 am muy bueno, resolvió mi problema SojaTrader 18 de enero 2011 a las 8:50 am muy feliz con la hoja de cálculo muy útil gracias y saludos de Argentina Peter 19 de diciembre 2010 a las 9:30 pm Hola Madhuri, do Tiene activadas las macros Consulte la página de soporte para obtener más detalles. Madhuri 18 de diciembre 2010 a las 3:27 am querido amigo, la misma opinión que tengo sobre la hoja de cálculo que quotthis modelo doesn039t trabajo, no importa lo que usted pone en la página básica para los valores, tiene un nombre inválido error (nombre) para todos Las células de resultados. Incluso cuando se abre por primera vez la cosa, los valores por defecto que el creador poner en don039t incluso trabajo MD 25 de noviembre 2010 a las 9:29 am Estas fórmulas funcionarán para el mercado indio Por favor, responda rick 6 de noviembre 2010 a las 6:23 am ¿Lo tienes Para las acciones estadounidenses. Egress63 02 de noviembre 2010 a las 7:19 am Excelentes cosas. Por último un buen sitio con una hoja de cálculo simple y fácil de usar - A gratified MBA Student. Dinesh 04 de octubre 2010 a las 7:55 am Chicos, esto funciona y es bastante fácil. Sólo habilitar macros en Excel. La forma en que se ha puesto es muy simple y con poco understnading de Opciones cualquiera puede utilizarlo. Gran trabajo especialmente Opción Estrategias amp Opción. Peter 3 de enero 2010 a las 5:44 am La forma de los gráficos es la misma, pero los valores son diferentes. Robert 02 de enero 2010 a las 7:05 am Todos los gráficos en la hoja Theta son idénticos. Are Call Oprion Los datos del gráfico de precios correctos thx daveM January 1st, 2010 at 9:51 am La cosa abrió de inmediato para mí, funciona como un encanto. Y el libro de Benninga. Estoy muy contento de que lo haya hecho referencia. Peter 23 de diciembre 2009 a las 4:35 pm Hola canción, ¿tiene la fórmula real para las opciones de Asia canción 18 de diciembre 2009 a las 10:30 pm Hola Peter, necesito su ayuda sobre el precio de opciones de Asia utilizando excel vba. No sé cómo escribir el código. Por favor, ayúdame. Peter 12 de noviembre 2009 a las 6:01 pm ¿La hoja de cálculo no funciona con OpenOffice Preguntando 11 de noviembre 2009 a las 8:09 am Todas las soluciones que funcionarán con OpenOffice rknox 24 de abril 2009 a las 10:55 am Muy fresco Muy bien hecho. Usted, señor, es un artista. Un viejo hacker (76 años de edad - comenzó en el PDP 8) a otro. Peter 06 de abril 2009 a las 7:37 am Echa un vistazo a la siguiente página: Ken 06 de abril 2009 a las 5:21 am Hola, ¿Qué pasa si estoy usando la Oficina en Mac tiene un nombre inválido error (nombre) para todos los resultados Células. Thx giggs 05 de abril 2009 a las 12:14 pm Ok, it039s trabajando ahora. He guardado el amplificador cerrado el archivo excel, abierto de nuevo, y los resultados estaban allí, en las áreas azules FYI, había habilitado todas las macros en quotSecurity de la macrosquot. Can039t espera para jugar con el archivo ahora. Giggs 05 de abril 2009 a las 12:06 pm Yo don039t ver el popup. Utilizo Excel 2007 debajo de Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. He habilitado todas las macros. Pero sigo recibiendo el error de nombre. Cualquier idea giggs 5 de abril 2009 a las 12:00 pm No veo el popup. Utilizo Excel 2007 debajo de Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. Cualquier idea Admin 23 de marzo 2009 a las 4:17 am La hoja de cálculo requiere que Macros se habilite para que funcione. Verá un popup en la barra de herramientas preguntándole si desea habilitar este contenido Haga clic en él y seleccione quotenablequot. Por favor envíeme un correo electrónico si necesita más aclaraciones. Decepcionado 22 de marzo 2009 a las 4:25 pm este modelo doesn039t trabajo, no importa lo que usted pone en la página básica para los valores, tiene un nombre inválido error (nombre) para todas las celdas de resultados. Incluso cuando usted primero abre la cosa, los valores del defecto que el creador puso en don039t incluso trabaja Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos los derechos reservados. Mapa del sitio NewsletterExcel Spreadsheets Estas son hojas de cálculo gratuitas de Microsoft Excel para que cualquier persona pueda usar y manipular para sus necesidades financieras. Si ves un error o una sugerencia sobre cómo se pueden mejorar mis plantillas, házmelo saber y actualizaré si estoy de acuerdo contigo. Puedo decirle cómo crear un nuevo diseño con las fórmulas del sobresalto para caber sus comisiones de broker8217s si usted necesita ayuda. Si usas uno de estos y quieres agradecerme con una donación, puedes usar este botón y mi dirección de correo electrónico, thetrader..AT..mytradersjournal: PROFIT amp ATENCIÓN DE PÉRDIDAS La hoja de cálculo adjunta de Excel es mi vista mensual de ganancias más desglose de la industria De las tenencias junto con mi cuenta de ganancias o pérdidas por acción. Utilizo Yahoo para toda la información sobre industrias y sub-industrias. Me parece vital como parte de mi diario de trader8217s para rastrear dónde estoy, no sólo por acción, sino también cómo cada comercio de opciones está fluyendo. Algunas posiciones pueden tomar seis meses o más de principio a fin y sin seguimiento de cada comercio de venta pone y luego tener la acción asignada a mí y, finalmente, a la venta de una llamada cubierta en él, me pareció demasiado fácil perder la pista con donde estaba . Al mismo tiempo, tener la vista en la cima de mi progreso mensual me ayuda a recordar que es el panorama general lo que importa. Perder dinero en una opción de comercio doesn8217t significa que I8217m en general. Encuentro esta hoja de cálculo una de mis mejores herramientas para controlar oscilaciones emocionales que todos sentimos al trabajar en el mercado de valores. Tener la división del sector de la industria incluida en la misma visión también me impide cargar hasta pesado en una industria, no importa lo alcista que estoy en ella. RETURN ON INVESTMENT 8211 PUERTAS DESNUDAS Utilizo la hoja de cálculo adjunta de Excel para ayudarme de dos maneras al escribir puestas desnudas. La parte superior me muestra lo que tengo en juego ahora. Estos datos muestran qué tipo de retorno espero obtener en cada comercio individual y qué rendimiento anualizado deben devolver mis tenencias actuales. Reviso todas las opciones usando la prima, la huelga, el número de contratos y el tiempo restante para determinar cuál será mi retorno de la inversión (ROI). Al analizar cada contrato de opción comparo qué huelga y prima es la mejor opción para mí. Si la acción subyacente es altamente volátil, puedo ver fácilmente que la venta pone bien fuera del dinero proporciona una vuelta que puedo ser feliz con para el riesgo reducido. Si la acción subyacente no es muy volátil, puedo ver fácilmente que tengo que saltar y pasar a otra acción para su revisión. Una vez que he determinado mi stock y la huelga, puedo probar varios precios donde mal establecido mi límite para la prima que me ganará el ROI Im buscando. Cada uno de estos pasos se ha convertido en automático para mí y puedo voltear a través de media docena de opciones en menos de un minuto para tomar una decisión bien pensada. He dejado el pasado un año más el valor de los oficios allí como ejemplos de lo que he hecho. DEVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 8211 LLAMADAS COBERTAS Utilizo la hoja de cálculo adjunta de Excel para ayudarme cuando escribo llamadas cubiertas. Lo uso como la hoja de cálculo anterior, pero para llamadas cubiertas en su lugar. Comentarios desactivados en Excel SpreadsheetsDaily OPCIONES Trading Trading Stock es buena diversión, pero tan bueno como son los tienen limitaciones. Si usted está interesado en hacer dinero-comercio de valores puede ser frustrante. Una vez que elige un comercio que toma un tiempo (semanas o meses) para realizar sus beneficios, siempre que la acción en subir. Si el calcetín va en contra de usted - la caída, es difícil de organizar una venta corta para que pueda beneficiarse de este movimiento. Si la acción se está moviendo de lado usted no tiene un comercio. Al final, si haces que te vaya bien. Entonces el problema del dinero, usted necesita comprar 10.000 de algo que subirá por 1 centavo para hacer 100.00. Por ejemplo, la acción NCM (NEWCREST MINING.) El 18 May 05 NCM se cotizaba a 13.65 - Buy 10000 136.500.00 El 20 May 05 NCM se cotizaba a las 14.30 - Vender 10000 143.000.00 Lucro (6500 - Correduría) 6410.00 eso es 4.7 No es un desastre El comercio de dos días, se puede pagar los 136.500,00 para un comercio Aquí es donde las opciones vienen pulg NCM5R fue la opción de compra de la acción subyacente NCM. La opción en el mismo tiempo: - el desembolso fue 2,646.15 y el beneficio 2,207.70 es de 83 y yo podía dormir durante esas pocas noches. My maximum risk was 2,646.15, if I didnt sell the option and let it expire, thats all I could lose. A usual blue sky is the maximum return. To find out what Options are, have a look here . Why and how I use MS Excel to trade Options. Although I actively trade I do work part time, the result is that I trade both from home and work. At work I am not able to get ADSL, and as I trade on line I have to use dial up networking. This works well, but stops me from subscribing to a Stock Data direct fast streaming provider. Because I swing trade options, I do need quick updates to get in and out of my trades. This is where Excel comes in. I have a summary page into which I receive updated Stock data for the Stock I am interested in. The Workbook has a Template Worksheet, which contains all the formulas to produce the charts I use for my technical analysis. The template contains the algorithms that monitor the price movement and give me initial buy and sell signals. These signals are automatically displayed on the summary page each time I click the update button. The Workbook contains maros that get the historical data for the stock I want. A large number of exchanges are available To see all the exchanges that can be looked at go to Yahoo Finance - Exchanges . I have the ability to pick my stock and change it at any time I want. The macros build the Stock Name Worksheet, based on the Template at a click of a button. Depending on what part of the world your in will depend on when the historical data is available the Workbook takes care of this, ensuring the continuity of your data. The Template, amongst other popular indicators, contains the ADX and MACD indicators. All the parameters used to construct the Charts are user changeable. This function is handy depending on your trading style ie Long term, short term, swing, momentum, day, etc. Can be used for Stock trading as well as options. No special Excel skills are required, the macro will even back up the Workbook. If you make a mess of it, you will end up with back up files the restore to. All this was a reasonable amount of work to keep track of, so I had to put together a E-Book as a reference. This E-book is included in the deal. In the Excel Help section I have included the following, plus more. This is the most useful type of chart that we can use in technical analysis (apart from candle stick carts). It allows us fast visual recognition of trends and is used in the majority of indicators we will be using. Creating a Candle Stick Chart Japanese candle chart analysis, so called because the lines resemble candles, has been refined by generations of use in East Asia. Such charts have been used longer than bar charts and point and figure charts, but were unknown to the Western world until I introduced them in 1990. These charting techniques are now used internationally by traders, investors, and premier financial institutions here and abroad. Most technical analysis Web sites, real-time trading systems, and technical analysis software have candle charts, attesting to their popularity and usefulness. Adding Trend Lines to Charts Trend lines are a quick way to add a Moving Average to a series. The alternative is to write a formula then add the resultant series to your chart. Sometimes all we need is a quick indication. Creating MA Charts This is used when not only do we want to display the Moving Average on a chart but if we need the MA calculations to feed into other Indicator calculations. Calculating a conditional average Even though this is not used in any of our calculations, I have included it just in case someone finds a use for it in a new indicator. Customising the Excel Tool Bar In the Excel examples I use you may notice that my Tool Bar is slightly different than yours, especially the icons. Here I explain how to put them into the Tool Bar and why I use them. Macros: Automating tasks you perform frequently. If you perform a task repeatedly in Microsoft Excel, you can automate the task with a macro. A macro is a series of commands and functions that are stored in a Visual Basic module and can be run whenever you need to perform the task. When you record or write a macro, Excel stores information about each step you take as you perform a series of commands. You then run the macro to repeat, or play back, the commands. The main macros used in the workbook are as follows Get Most Recent 20 min Delayed Share Data. I use this data to from the first page of my workbook to construct share charting data on the shares work sheet Add Worksheets with current Share Data to existing Workbook Delete WorkSheets from a WorkBook Create Directories Back Up Files Copy and Paste a Range of Cells Copy Cells from one WorkSheet into another All the macros are well documented. You will also see how to Using Loops Delete Sheets Deleting Empty Rows Does a workbook Exist Error Handler Executing another Sub from a Sub IF sheet exists Naming a Spread sheet from a cell Number of Sheets Row Columns Select While Wend Loop Add the file day to an existing workbook Compare dates wit Macros How to add a button to a worksheet Protect and unprotect WorkSheets with macros And more. Even though the workbook has some protected sheets, no code is password protected. Anything can be changed by the user, the chart parameters, the macros, the sheet formulas and algorithms. They are all explained in the E-Book, you learn Excel, how to trade shares and options and get a Trading Plan as well. If you muck something up you will always have the original plus the system makes its own backups. So much for so little