Estrategia Rsi 2

La Estrategia R2 Mejorada: 84% Correcto con Sólo 6 Reglas

21 de febrero de 2007 por Larry Connors

A principios de 2005, publicamos la Estrategia R2 sobre TradingMarkets

Que rápidamente se convirtió en una de nuestras estrategias más populares. La estrategia también

Presentado en & # 8220; The Traders Expo & # 8221; En Fort Lauderdale el año pasado. En el MoneyShow. com

Los mejores webcasts de 2006 & # 8243; Fue votado como la presentación número uno en el & # 8220; Mejor para

Comerciantes & # 8221; categoría. Recientemente hemos actualizado y mejorado nuestra

A este artículo que comparte nuestros últimos descubrimientos con usted.

Haga clic aquí para saber exactamente cómo puede maximizar sus ganancias con nuestra nueva Guía de Estrategia de Acciones RSI de dos periodos. Se incluyen docenas de variaciones de estrategia de existencias de alto rendimiento y cuantificadas basadas en el RSI de dos períodos.

¿Qué es la estrategia R2 mejorada?

La Estrategia de R2 mejorada es una estrategia de sincronización de mercado simple de seis reglas

Que utiliza el RSI de 2 períodos como herramienta principal. Nuestra investigación ha demostrado que

Hay poca evidencia estadística usando el estándar RSI de 14 períodos. Pero cuando

Usted acorta el período a un RSI de 2, 3 o 4 periodos, los resultados de la prueba significativamente

mejorar. Mediante el uso del RSI de 2 períodos como lo hacemos aquí, puede

Resultados del 84,31% correctos en el índice S & amp; P 500 desde 1995 (12 años).

Aquí están las reglas:

El SPX está por encima de su promedio móvil de 200 días (puede usar cualquier producto derivado de S & amp; P 500, incluyendo los SPY, E-minis, etc.).

Día 1 & # 8211; El RSI de 2 períodos es inferior a 65. Esto nos dice que el mercado está en una posición neutral a posiblemente

Prueba de la estrategia RSI (2): Seguimiento

A continuación hay dos seguimientos a mi reciente post aplicando el indicador RSI (2) al S & amp; P 500.

En primer lugar, he aquí una revisión rápida de mi última publicación: desde finales de los 90, cuando RSI (2) ha caído por debajo de 10 / o ha subido por encima de 90, ha portended alcista / bajista S & amp; P 500 devuelve al día siguiente. Vea el gráfico abajo de 2000 del día siguiente vuelve después de que RSI (2) cayó abajo de 10 (verde) o se levantó sobre 90 (rojo).

[Logarítmicamente escalado]

Seguimiento # 1: Otros períodos de retroceso

El primer seguimiento viene de Damian del blog Quant-oriented Skill Analytics.

Damian estudia el uso de periodos de retroceso más cortos o más largos para calcular el RSI [es decir, RSI (1), RSI (3), RSI (4), etc], tanto para operaciones largas como cortas. Recomiendo leer su post. Pero voy a estropear el final: aplicado utilizando el enfoque muy simple que hemos tomado aquí, RSI (2) es el sabor más predictivo de RSI.

Seguimiento # 2: Otros umbrales largos / cortos

En mi post anterior, usé un umbral de "por debajo de 10" como alcista y "por encima de 90" como bajista, pero no hay nada mágico en esos números. A continuación he probado otros umbrales alcistas / bajistas.

Para una posición larga:

Y para una posición corta:

RSI (2) Oversold Play

RSI (2) Oversold Play: MYGN

El RSI (2) Oversold Play intenta identificar un stock que está por debajo de 2 en RSI (2), y habrá retrocedido tanto al soporte de media móvil como a un nivel importante de línea de tendencia / soporte.

[[MYGN]] ha encontrado soporte para los últimos 3 días justo por encima del promedio de 200 días. El promedio de 50 días está aumentando y está a sólo 2,5 puntos por debajo de los 200 días. La línea azul representa un área de apoyo a largo plazo. MYGN saltó tres veces de esta área en 2007 y fue rechazado dos veces por este nivel en 2008. Ahora se sitúa justo encima de él.

No hay garantías de un rebote aquí, pero creo que cuando estos tres factores están en juego al mismo tiempo, las posibilidades son buenas.

Una palabra sobre la biotecnología. Fly dice que jugar a la biotecnología es como jugar a la captura con granadas de mano: Eventualmente usted va a conseguir un brazo o una pierna arrancada.

RSI (2) dice Go Long, en abierto

RSI (2) Estrategia

Sistemas libres de la divisa de Forex - forums. babypips. com

Ahora estoy bien en mi tercer mes de comercio demo y tomó la decisión de comercio de acción de precios sin indicadores. Mes 2 fue muy exitoso, este mes no ha sido amable en absoluto. Entre los muchos blogs forex que recibo en facebook y por correo electrónico, he recibido un par de interesantes blogs (etiquetados a continuación) de onestepremoved. com que, llamó mi atención y, en mi opinión, vale la pena leer.

Desarrollar un sistema alrededor de una estrategia de entrada RSI - Programación MT4

Sistema RSI acumulativo - Programación MT4

En esencia, describe la investigación de los Sres. Larry Connors y Cesar Alvarez sobre operaciones a corto plazo utilizando el Índice de Fuerza Relativa basado en un período de 2 días dirigido a los mercados (acciones y ETFs en su caso) que estaban por encima del promedio móvil de 200 días. Según entiendo, formaron el Sistema RSI acumulativo que entra en posiciones largas cuando el RSI (2) cae por debajo de 35 y una salida en 65.

Teniendo demasiado tiempo en mis manos, me puse a cambiar la configuración de mi indicador RSI y aplicarlo a mis gráficos. Ahora he pasado unas pocas horas jugando con este & quot; Y creo que usar el indicador RSI (2) puede tener algún mérito para las entradas. He mirado entrar largo cuando el RSI (2) se mueve por encima de 10 y también 35, y he mirado a ir corto cuando el RSI (2) se mueve por debajo de 90 y 65. Con estos números son los puntos gatillo. Pero quizás la entrada más interesante sería entrar cuando el RSI (2) se invierte, es decir, ingresar un cortocircuito cuando el RSI (2) invierte por 4 o 5 desde su actual alta e ingresa un largo cuando se invierte por 4 o 5 de su corriente bajo. Para salir, sugeriría una cantidad determinada de pips. La mayoría de los oficios estarían abiertos de 1 a 3 días, dependiendo de su objetivo. Todavía no he elaborado una parada, al parecer los autores recomiendan el comercio sin uno!

Creo que la única manera de ver si esta estrategia funciona sería construir un EA o un indicador, pero si alguno de ustedes leyendo esto, tienen tiempo para aplicar el RSI (2) a sus gráficos y echar un vistazo a las posibilidades que apreciaría Sus comentarios y recomendaciones.

Una torcedura en la estrategia de RSM (2) de TradingMarkets. com

Este es un giro en una estrategia VIX ETP originalmente propuesta por Trading Markets. Y más probado por MarketSci. Es una estrategia parecida a una martingala donde el operador toma una posición en XIV (VIX inversa) cuando la volatilidad se convierte en sobrecompra, y luego aumenta progresivamente el tamaño de la posición si la volatilidad continúa aumentando.

Los resultados de la estrategia, basados ​​en la estrategia original de TradingMarkets. com, negocian XIV desde mediados de 2004 hasta la actualidad:

Reglas de estrategia originales (1):

Divida la cartera en 6 unidades iguales. Compre 1 unidad al cierre si el RSI (2) de XIV cierra por debajo de 10. Agregue 2 unidades adicionales si XIV cierra por debajo de su precio de entrada en cualquier punto. Añada las 3 unidades finales si XIV cierra por debajo de su segundo precio de entrada en cualquier momento. Cierre todas las posiciones cuando RSI (2) cierre por encima de 50.

Notas Wonk: Se supone que los costos de transacción y el deslizamiento representan el 0,1% de cada operación (0,2% de ida y vuelta). Se ha ignorado la devolución de dinero en efectivo. Los datos anteriores al lanzamiento de cada ETP se han simulado hasta 2004. Podemos hacerlo con precisión utilizando una combinación de los índices y los datos de futuros en los que se basan estos ETP. Obtenga más información sobre la simulación de datos para los ETPs VIX.

La estrategia gasta poco tiempo en el mercado, pero ha producido resultados en su mayoría coherentes. El problema radica en esas desagradables bajadas durante el accidente de 2007/08. Estos tipos de eventos catastróficos son, por supuesto, la pesadilla de una estrategia tipo Martingala.

Pero los futuros VIX durante el choque de 2007/08 fueron a menudo fuertemente retroactivos (favoreciendo VXX, no XIV), significando que cualquier posición larga de XIV en ese momento habría sido extremadamente arriesgada.

Por lo tanto, en este giro a la estrategia de TM, probamos sólo comercio XIV cuando la estructura a plazo de futuros VIX concuerda con el comercio (es decir, está en contango). Los resultados de esta prueba revisada están en naranja, en comparación con la estrategia original en azul.

La estrategia revisada conservó la mayor parte de las ganancias de la estrategia original, al tiempo que evitó lo peor de las reducciones. Una vez más, la mayor parte de las mayores pérdidas de la estrategia original se produjeron durante los períodos de fuerte retroceso donde el comerciante debió lógicamente tener cuidado de poner una posición en XIV, así que a pesar de un pequeño tamaño de muestra, creo que el giro mostrado aquí tiene alas.

Estoy usando nuestras propias métricas internas para juzgar el estado de la estructura de futuros de VIX, pero los resultados que son similares en espíritu a éstos serían usando enfoques simples incluso como el cubierto en nuestro poste anterior.

Presento esta prueba por el bien de la discusión, pero personalmente hablando, la idea de comerciar con un sistema parecido a la martingala en algo tan volátil y potencialmente peligroso como el VIX ETP, me pone terriblemente nervioso. Estos productos pueden moverse contra nosotros muy rápidamente, y creo que, a largo plazo, estamos mejor atendidos buscando reducir el tamaño de la posición a medida que los oficios se mueven contra nosotros en lugar de aumentarlo.

Cuando las estrategias que cubrimos en nuestro blog (incluyendo éste) señalan nuevos oficios, incluimos una alerta en el reporte diario enviado a los suscriptores. Esto es completamente ajeno y separado de la señal de nuestra propia estrategia; Sólo sirve para añadir un poco de color al informe diario y permitir a los suscriptores a ver lo que otras estrategias cuantitativas están diciendo sobre el mercado.

Haga clic para ver la solución elegante de Volatility Made Simple para el rompecabezas VIX ETP.

Buen comercio,

Volatilidad Made Simple

(1) En el poste original de TradingMarket. com. En el mundo real, el cortocircuito VXX puede ser poco confiable, así que he volteado la estrategia en su cabeza y asumió que fuimos largos XIV cuando el RSI (2) de XIV Cerrado por debajo de 10. Éstas son esencialmente la misma estrategia, con nuestra versión que es más fácil de ejecutar realmente.

2 & # 8211; Sistemas de Negociación RSI para Nifty

Consideramos que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los mejores indicadores disponibles. Hay una serie de libros y artículos escritos sobre RSI, cómo usarlo, y el valor que proporciona en la predicción de la dirección a corto plazo de los precios de las acciones. Desafortunadamente, pocas de estas afirmaciones, si las hay, son respaldadas por estudios estadísticos. Esto es muy sorprendente teniendo en cuenta lo popular RSI es como un indicador y cuántos comerciantes confían en él.

La mayoría de los comerciantes usan el RSI de 14 períodos, sin embargo, cuando usted acorta el plazo usted comienza a ver algunos resultados muy impresionantes. La mayoría de las investigaciones muestran que los resultados más sólidos y consistentes se obtienen usando un RSI de 2 períodos y los comerciantes construyeron muchos sistemas comerciales exitosos que incorporan el RSI de 2 períodos.

Antes de llegar a la estrategia actual, aquí hay un poco de antecedentes sobre el RSI y cómo se calcula

Índice de Fuerza Relativa

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) fue desarrollado por J. Welles Wilder en los años setenta. Es un oscilador de impulso muy útil y popular que compara la magnitud de las ganancias recientes de una acción con la magnitud de sus pérdidas recientes.

Una fórmula sencilla (ver abajo) convierte la acción del precio en un número entre 1 y 100. El uso más común de este indicador es medir las condiciones de sobrecompra y sobreventa & # 8211; Simplemente, cuanto más alto es el número más sobrecompra la acción es, y cuanto más bajo es el número más oversold la acción es.

A continuación, cuantificamos las condiciones de sobrecompra y sobreventa medidas por la lectura de RSI de 2 periodos por encima de 90 (sobrecompra) y por debajo de 10 (sobreventa). En otras palabras, examinamos todas las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90, 95, 98 y 99, que consideramos sobrecompuesta; Y todas las poblaciones con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 10, 5, 2 y 1, que consideramos sobreventa. Luego comparamos estos resultados con los puntos de referencia, aquí encontramos lo que encontramos:

El rendimiento promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos inferior a 10 superó al índice de referencia

1 día (+ 0,06%), 2 días (+ 0,21%) y 1 semana después (+ 0,50%).

Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5 superaron significativamente al índice de referencia

1 día (+ 0,12%), 2 días (+ 0,33%) y 1 semana más tarde (+ 0,65%).

El rendimiento promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 periodos por debajo de 2 superó significativamente al índice de referencia

1 día (+ 0,22%), 2 días (+ 0,51%) y 1 semana después (+ 0,87%).

El rendimiento promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 periodos por debajo de 1 superó significativamente al índice de referencia

1 día (+0,27), 2 días (+ 0,62%) y 1 semana más tarde (+ 1,05%).

Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento mejoró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por debajo de 2 fueron mucho mayores que aquellas acciones con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5, etc.

Esto significa que los comerciantes deben mirar para construir estrategias alrededor de acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 10.

sobrecompra

Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 90 superaron el índice de referencia

2 días y 1 semana más tarde.

Los rendimientos medios de las acciones con una lectura de RSI de 2 periodos por encima de 95 fueron inferiores a los de referencia

2 días más tarde, y fueron negativos 1 semana después (-0,03%).

Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 98 fueron negativos 1 día (-0,02%),

Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 99 fueron negativo de 1 día (-0,08%),

2 días (-0,24%) y 1 semana después (-0,31%).

Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento se deterioró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 98 fueron significativamente inferiores a los de las existencias con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 95, etc.

Esto significa que las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90 deben evitarse. Los comerciantes agresivos pueden buscar la construcción de estrategias de venta a corto alrededor de estas acciones.

2 días (-0,13%) y 1 semana más tarde (-0,18%).

RSI (2) Evaluación

(Este artículo fue publicado por primera vez en FOSS Trading y gentilmente contribuyó a R-bloggers)

A pesar de mis mejores esfuerzos, ha pasado un mes desde el último post de esta serie. El primer post replicó esta sencilla estrategia de RSI (2) del Blog de MarketSci usando R. El segundo post mostró cómo replicar la estrategia que escalas in / out de RSI (2).

Esta publicación utilizará el paquete PerformanceAnalytics para evaluar las reglas que escalan dentro y fuera de las posiciones. También he proporcionado una función simple que proporciona algunas estadísticas de resumen. Hay un montón de código, por lo que lo puso al final de la publicación.

La Tabla 1 contiene la salida de mi función simple de resumen comercial (las ganancias y pérdidas son en porcentajes, es decir 0,69 es 69 puntos básicos). El lado corto de la regla se negociaba con más frecuencia y tenía una tasa de ganancias más baja. El lado corto superó su tasa de victoria más baja a través de una media y una mediana de las tasas de ganancias / pérdidas mucho más altas.

Versión de Larry Connors 2 período RSI en acciones de Nasdaq 100

(Fuente de la riqueza de los foros de laboratorio)

& # 8220; La estrategia RSI (2) y aplicarla a las acciones de Nasdaq 100. Sin embargo, en vez de limitar el sistema a largo sólo, combiné la RSI (2) estrategia larga con una RSI (2) estrategia corta, luego corrió un backtest de dos años.

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Gracias por su excelente artículo sobre RSI de 2 períodos. Quería hacerles saber que Larry Connors y Cesar Álvarez han continuado sus investigaciones sobre RSI.

Quería hacerte consciente de que ellos han desarrollado un nuevo Oscilador de Negociación llamado ConnorsRSI junto con una Guía de Estrategia gratuita con una revelación completa para ayudarte a ti ya tus clientes en el comercio de este oscilador. Puede descargar la Guía "Introducción a ConnorsRSI" aquí:

Además, puede obtener las lecturas diarias de ConnorsRSI sobre todas las acciones de EE. UU. en el TradingMarkets Screener que puede encontrar aquí:

Sólo para hacerle saber, que investigó y cuantificó el oscilador de 2 períodos y han encontrado que es uno de los osciladores estadísticamente mejor para los comerciantes. ConnorsRSI es el oscilador de próxima generación con bordes significativamente más altos en los extremos del mercado y está disponible para que todos los usen sin costo alguno.

Además, si desea obtener más información sobre una variación aún más nueva y más poderosa sobre RSI, puede descargar la investigación de forma gratuita aquí:

TradingMarkets. com RSI (2) Estrategia de señalización Bounce a corto plazo

El selloff de ayer desencadenó la estrategia RSI (2) de nuestro post anterior al cierre, largo 1/6 (17%) XIV. Un día adicional abajo en XIV provocará un aumento en el tamaño de la posición al 50%.

Lo menciono aquí porque recientemente probamos la estrategia. Recordemos los resultados de nuestro post anterior:

Hay relativamente pocos comercios a considerar, pero hasta ahora esta estrategia ha hecho un buen trabajo recolectando fondos a corto plazo en XIV y otros VIX inversos ETPs (pero mis dudas son: el comercio VIX ETPs utilizando una estrategia de Martingala definitivamente aplican).

Cuando las estrategias que cubrimos en nuestro blog (incluyendo éste) señalan nuevos oficios, incluimos una alerta en el reporte diario enviado a los suscriptores. Esto es completamente ajeno y separado de la señal de nuestra propia estrategia; Sólo sirve para añadir un poco de color al informe diario y permitir a los suscriptores a ver lo que otras estrategias cuantitativas están diciendo sobre el mercado.

Buen comercio,

Volatilidad Made Simple

RSI (2) Sistema ETF

SKF: configuración de alta probabilidad

He pensado en dar a este post el título de "No pienses"; Compre SKF. & # 8221; Mis supersticiones consiguieron lo mejor de mí.

Los hechos son que esta disposición ha aparecido 15 veces sobre la vida de SKF. Si hubiera sido comprado en el mercado siguiente, después de la instalación, 12 de los oficios hubieran sido ganadores, por un 80% de la tasa de ganancias. La regla ha SKF vendió el próximo mercado abierto después de RSI (2) cierra por encima de 80.

Aquí están las estadísticas de todos los oficios.

Cada operación era de 10.000 y se utilizó una parada de 10%. Tenga en cuenta el promedio de comercio, tanto ganar y perder, dura alrededor de 5 días.

SKF está en un nivel crítico aquí. Si este comercio falla, y SKF rompe el apoyo, podría ponerse muy feo. Debe usarse una parada.

System Quest: Implementación de la estrategia RSI (2)

Determiné hace algún tiempo que eventualmente me gustaría hacer el cambio de comercio discrecional a sistema mecánico de comercio.

Aquí hay algunos mensajes anteriores de mi viejo blog, más de un año de edad, donde trabajo a través de las preguntas de Tharp. He enumerado su libro en la biblioteca de iBC bajo mis picos. Si usted está considerando el desarrollo del sistema, o es pronto en el proceso, podrían hacer lecturas interesantes.

De todos modos, estoy emocionado porque he encontrado un sistema que se ajusta a mis objetivos. Por supuesto, esta es la estrategia que usa RSI (2) para entrar y salir de las posiciones largas en los ETFs ultralong y ultrashort.

BHH en IBD Index ha estado haciendo un gran trabajo, y ha ayudado a tomar esta idea desde su infancia en un sistema maduro. Dogwood ha hecho también algunas grandes contribuciones. Seguiré todas las operaciones relacionadas con este sistema en Covestor, y pondré un widget en el blog para que cualquiera pueda ver en cualquier momento cómo funciona el sistema.

Estoy poniendo esta información en un solo mensaje para que cuando reciba preguntas no pueda referir a los lectores a un lugar para las respuestas.

¿Qué es el sistema?

El sistema crea una entrada larga en uno o más ETF ultralongos o ultrashort cuando su RSI (2) cierra debajo de 10. El sistema provoca una salida del ETF cuando RSI (2) cierra sobre 80. La compra o venta se hace la mañana después La señal se genera. Estoy utilizando actualmente sólo los ETF que promedio de por lo menos 100K acciones negociadas por día.

Ha habido una buena cantidad de pruebas relativas a las pérdidas de parada, y parece que la parada mínima debe estar cerca del 12%, aunque una parada más floja puede funcionar bien para los comerciantes con un umbral más alto para el dolor. Si uno puede estómago las retiradas, tal vez una parada no es necesario en absoluto. Eso no es una recomendación, sólo una observación. También he estado probando paradas de tiempo, y he encontrado que disminuyen los beneficios netos sin una disminución correspondiente en las retiradas.

BHH también ha añadido otra condición, y es que el ETF debe estar negociando por encima de su media móvil de 50 días. Puede comprobar los resultados de la estrategia con la condición aplicada aquí: Más RSI (2). Creo que encontrarán los resultados prometedores, por decir lo menos. El uso de un porcentaje de parada, junto con esta condición, parecen haber minimizado las reducciones producidas durante las pruebas anteriores. En este momento, no estoy usando esa condición, aunque puedo cambiar a usarlo, pronto.

El sistema suele producir ganadores superiores al 70%. Este número cambiará en función de las paradas u otras condiciones que se apliquen.

Los posibles defectos en el sistema se introducen por el hecho de que la mayoría de los ETFs no han estado negociando ni siquiera por un completo de 2 años. Con el fin de dar cuenta de la suya, he probado el S & amp; P, Dow Jones y Nasdaq, por lo menos durante los últimos 20 años. La proporción de ganadores a los perdedores era muy similar a los ETFs, pero los rendimientos anuales y los beneficios netos no eran casi tan buenos. Independientemente, el sistema todavía era rentable pero no batió los índices. Parte de esto puede ser mitigado por el hecho de que sólo se invirtió alrededor del 33% del tiempo.

La belleza del sistema es cuando se aplica ETFs. Los ETFs son apalancados 2x y ofrecen la oportunidad de ser tanto largo como corto. Esta es la razón por la que debe superar los índices.

Todavía hay trabajo por hacer en este sistema. Cuando se generan múltiples señales, ¿qué ETF debe ser elegido sobre otro? Además, ¿es el promedio de 50 días el mejor promedio para usar?

A medida que estas preguntas son contestadas, y como el éxito es esperanzadamente logrado, actualizaré este post con resultados futuros.