Turtle Trading System Afl

Estrategia de Trading de Patrones de Sopa de Tortugas (Setup 038 Exit 1) I. Desarrollador de Estrategias de Negocio: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Patrón de Sopa de Tortugas). Fuente: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Street Smarts Estrategias de negociación a corto plazo de probabilidad alta. M. Gordon Publishing Group, Inc. Concepto: Estrategia de negociación basada en rupturas falsas (El patrón de sopa de tortugas se negocia contra el sistema de comercio de tortugas). Objetivo de la investigación: Verificación del rendimiento de la configuración del patrón y la salida final. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Configuración del comercio: Largas operaciones: El mercado hace un nuevo 2o-bar bajo (nuevo breakout). El anterior de 20 bar de baja (ruptura antigua) se ha hecho al menos 3 bares antes. El cierre de la actual baja de 20 bar (nueva ruptura) debe estar en o por debajo de la anterior de 20 bar baja (antigua ruptura). Operaciones Cortas: El mercado hace una nueva alta de 2o-bar (nueva ruptura). El anterior de 20 bar de altura (ruptura antigua) se ha hecho al menos 3 bares antes. El cierre de la corriente de 20 bar de alta (nueva ruptura) debe estar en o por encima de la anterior 20-bar de alta (antigua ruptura). En la prueba de sensibilidad, el valor por defecto 822020-bar8221 se sustituye por un intervalo 8220Channel18221 (Tabla 1). Entrada de Comercio: Largas Operaciones: Una parada de compra se coloca en la siguiente barra después de la configuración en el anterior bar de 20 bar (ruptura anterior). Operaciones cortas: Una parada de venta se coloca en la barra siguiente después de la configuración en el anterior 20-bar de alta (antigua ruptura). En la prueba de sensibilidad, el valor por defecto 822020-bar8221 se reemplaza por un intervalo 8220Channel18221. Salidas comerciales: Cuadro 1. Cartera: 42 mercados de futuros de cuatro grandes sectores del mercado (materias primas, divisas, tasas de interés e índices de renta variable). Datos: 32 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables ensayadas: Channel1 amp Channel2 (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Compensación amp Slippage: 0). UpperChannel (Channel1) es el valor más alto durante un período de Channel1. LowerChannel (Channel1) es la más baja baja durante un período de Channel1. UpperChannelExit (Channel2) es el valor más alto durante un período de Channel2. LowerChannelExit (Channel2) es la más baja baja durante un período de Channel2. Canal 1 10, 100, Paso 2 Canal 2 1, 40, Paso 1 Trenes largos: El mercado hace una nueva baja y se descompone por debajo de LowerChannel (Canal1). La ruptura anterior se ha realizado al menos 3 bares antes. El cierre de la nueva ruptura debe ser igual o inferior al nivel de ruptura anterior. Operaciones cortas: El mercado hace una nueva alta y rompe por encima de UpperChannel (Canal 1). La ruptura anterior se ha realizado al menos 3 bares antes. El cierre del nuevo breakout debe ser igual o superior al nivel de breakout anterior. Comercios largos: Una parada de compra se coloca en la siguiente barra después de la configuración en el nivel de desglose anterior. Operaciones Cortas: Una parada de venta se coloca en la siguiente barra después de la configuración en el nivel de desglose anterior. Salida rápida: Comercios largos: Una parada de venta se coloca una marca por debajo de la Lowj-1. Operaciones cortas: Una parada de compra se coloca una marca por encima del Highj-1. Índice: j Barra de entrada. Canal de salida: Comercios largos: Una parada de venta se coloca una marca por debajo de la LowerChannelExiti-1. Operaciones Cortas: Una parada de compra se coloca una marca por encima del UpperChannelExiti-1. Índice: i Barra actual. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Operaciones largas: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Operaciones cortas: Se coloca una parada de compra en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 Canal1 10, 100, Paso 2 Canal2 1, 40, Paso 1 Historia increíble La historia original de la tortuga. Esta es la historia verdadera de cómo un grupo de estudiantes ragtag, muchos sin experiencia de Wall Street, fueron entrenados para ser comerciantes millonarios. Piense en Donald Trumps muestran The Apprentice en el mundo real con dinero real, contratación real y despido. Estos estudiantes no estaban tratando de vender helado en las calles de la ciudad de Nueva York, pero aprendieron a comerciar con acciones, bonos, monedas, petróleo, oro y decenas de otros mercados para ganar millones. Aprendieron a no ser Warren Buffett. Reglas Clásicas Las famosas reglas comerciales enseñadas. Los estudiantes de Tortuga aprendieron todas las reglas en sólo dos semanas. No aprendieron a comerciar desde un pozo de mosh gritando en el piso comercial con señales de mano salvajes, sino más bien en una oficina tranquila, sin televisores, ordenadores y sólo unos cuantos teléfonos. Sus reglas respondieron a estas preguntas: ¿Cuál es el estado del mercado? ¿Cuál es la volatilidad del mercado? ¿Qué es la equidad que se negocia? ¿Qué es el sistema o la orientación comercial? ¿Qué es la aversión al riesgo del comerciante o cliente Ver las reglas. Maestros Los legendarios maestros de tortugas. Richard Dennis hizo su primer millón por la edad de 25 y 200 millones por la edad 37. Él era el profesor principal de la tortuga con una opinión única: El negociar era más teachable que yo nunca imaginado. Aunque yo era el único que pensaba que era enseñable. Era enseñable más allá de mi más salvaje imaginación. Los grandes inversores conceptualizan los problemas de manera diferente que otros inversores. Estos inversores no tienen éxito al acceder a una mejor información que tienen éxito mediante el uso de la información de manera diferente que otros. TurtleTraders Audio de tortugas originales. Nurture supera a la naturaleza: Dame una docena de bebés sanos y mi propio mundo específico para criarlos, y la garantía de enfermedad para tomar cualquier al azar y entrenar a convertirse en cualquier tipo de especialista que podría seleccionar - médico, abogado, artista, Comerciante, cocinero y sí, incluso mendigo y ladrón, independientemente de sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados. No se trata de talentos nacidos, sino de aprender. Selección El proceso de selección de tortugas. La gente haría cualquier cosa para llamar la atención de Richard Denniss. El esfuerzo de Jim Melnicks fue el más extremo e inventivo. Era un tipo de clase obrera con sobrepeso de Boston que vivía en un salón y estaba decidido a acercarse lo más posible a Dennis. Se mudó a Chicago y terminó como guardia de seguridad de la Junta de Comercio de Chicago y cada mañana decía: Buenos días, el señor Dennis cuando Dennis entró en el edificio. Boom, Melnick fue seleccionado. Cuando la investigación sobre tortugas terminó, se había reunido una historia que algunas tortugas (Jerry Parker) querían descifrar mientras que otras (Curtis Faith) la querían enterrar como una operación de la CIA de la era de la Guerra Fría. Dada la leyenda mítica de la tortuga que existió por más de dos décadas, abrir las persianas y dejar sol en solo ayuda a los inversionistas sin tener acceso a la tortuga y al éxito para darse cuenta de que las tortugas son humanas. La biografía más vendida de la tortuga del libro. Autor Brett Steenbarger elogió: Porque Covel tan claramente establece estos ingredientes de éxito, su libro es relevante no sólo a la tendencia de los comerciantes, sino a cualquier persona que aspira a la grandeza en los mercados. El mensaje es claro: para ganar, las probabilidades deben estar a su favor, y usted debe tener la fortaleza para seguir jugando, mantener la coherencia y agravar su ventaja. Ésa es una fórmula para el éxito en cualquier campo del esfuerzo, que puede ser porqué la historia de la tortuga encuentra la súplica universal. Tendencia siguiente Se les enseñó comercio de tendencia. Michael Covel, su firma Trend Following, ha trabajado durante más de una década para ofrecer soluciones transformadoras de vanguardia para estudiantes aspirantes en todo el mundo. Su inigualable trayectoria global de docencia, con 6000 estudiantes en 70 países vendidos 150.000 libros, le ha convertido en la tendencia respetada de la investigación líder en soluciones educativas. Precaución: este mensaje hará que algunos se peleen. Contenido El sitio al alcance de su mano. Copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. No se pueden copiar, reimprimir o redistribuir los artículos e información de la red de sitios web Trend Aftertrade sin el permiso escrito de Michael Covel y / o Trend Following (pero el permiso por escrito se concede fácilmente y normalmente). El objetivo de este sitio web es fomentar el libre intercambio de ideas entre las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. El contenido completo de este sitio web se basa en las opiniones de Michael Covel, a menos que se indique lo contrario. Los artículos individuales se basan en las opiniones del autor respectivo, que puede conservar los derechos de autor como se indica. 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Trend Followtrade, sus subsidiarias, empleados y agentes no solicitan o ejecutan operaciones o dan asesoramiento de inversión, y no están registrados como corredores o asesores con ninguna agencia federal o estatal. Lea nuestra renuncia completa. Mira la película de Michael Covels ahora. La única tendencia siguiente documentalTurtle Traders Breakout Trading System Bynfzrmn on April 28, 2012 En primer lugar, permítanme presentarles con los comerciantes de tortuga y Richard Dennis. Richard Dennis demostró que los comerciantes exitosos no nacieron con éxito y se puede aprender la técnica para tener éxito en el comercio y la inversión. Richard Dennis utilizó a un grupo de pueblos para probar esto y este grupo lo nombró Turtle Traders. Aquí está la breve historia de los comerciantes de tortugas recogidos de Internet. A mediados de 1983, el famoso comerciante de productos básicos Richard Dennis estaba teniendo una disputa en curso con su amigo de mucho tiempo Bill Eckhardt sobre si los grandes comerciantes nacieron o hicieron. Dennis creía que podía enseñar a la gente a convertirse en grandes comerciantes. Eckhardt pensaba que la genética era el factor determinante. Con el fin de resolver el asunto, Dennis sugirió que reclutar y entrenar a algunos comerciantes y darles cuentas reales de comercio para ver cuál de ellos era correcto. Ellos sacaron un gran anuncio de posiciones publicitarias para el comercio de aprendices en Barron8217s, el Wall Street Journal y el New York Times. El anuncio indicó que después de una sesión de entrenamiento breve, los aprendices serían suministrados con una cuenta para negociar. Este grupo fue invitado a Chicago y entrenado durante dos semanas a finales de diciembre de 1983. Comenzaron a operar pequeñas cuentas a principios de enero. Después de que se demostró, Dennis financió la mayoría de los aprendices con 1 millón en febrero. 8220Los estudiantes fueron llamados los 8216Turtles.8217 (el Sr. Dennis, que dice que acababa de regresar de Asia cuando comenzó el programa, explica que lo describió a alguien diciendo, 8216. Vamos a hacer crecer a los comerciantes al igual que crecen tortugas en Singapur Las Tortugas se convirtieron en el experimento más famoso en la historia del comercio porque durante los próximos cuatro años, obtuvieron una suma agregada de más de 100 millones de dólares. Richard Dennis demostró que con un simple conjunto de reglas, podría tomar a las personas con poca o ninguna experiencia comercial y hacerlos excelentes comerciantes. Ahora vamos a centrarnos en la estrategia. He agregado un AFL que detectará las oportunidades de entrada y salida como por la técnica de comercio de ruptura como Turtle Traders fueron comerciantes de ruptura. Turtle Trader8217s sistema de comercio fue el tipo de comercio de ruptura y que utilizan Donchain Channel para detectar breakout y un promedio móvil, pero han dicho qué período o qué tipo de Media móvil que han utilizado para determinar el punto de salida. Pero en este sistema hay un indicador llamado Chandelier Exit. Necesitará el archivo AFL para usar esta estrategia y ese archivo AFL está disponible en la sección AFL de este blog8217s. Allí encontrará el AFL llamado Tutle Traders Breakout Trading System. Ahora no hay mucho que describir sobre la estrategia. Simplemente siga la señal de entrada y salida que será generada automáticamente por la AFL. Ingrese cuando el desbordamiento del Canal Donchain haya sido disparado por la flecha hacia arriba de color verde y luego salga cuando Chandelier Exit le dé un círculo de color amarillo (señal de salida). Aquí está una instantánea del sistema de comercio. Responder Shahid Ittehad 5 de mayo 2012 a las 9:42 am Turtle Traders Breakout Trading System es muy bueno y útil para los pequeños inversores, especialmente para principiantes. Incluso los comerciantes experimentados de la acción pueden también seguir a la salida del amplificador de la entrada de ciertas escrituras. El objetivo principal de un inversor es obtener ganancias y ahorrar su capital. El punto de entrada es muy importante, pero la salida en el tiempo es más importante que la entrada. (En mi opinión personal he tenido dificultades al salir del amplificador haciendo tarde, he perdido una buena cantidad en varias veces) Así que, si seguimos este sistema, El dinero ampsave nuestra capital. Deseando algunos artículos como este. Responder Jayed iqbal 5 de mayo 2012 a las 23:31 Vai Turtle Traders Sistema de comercio de ruptura AFL kivabe paboDouble Donchian Sistema de Comercio 8211 Amibroker AFL código Double Donchian sistema de comercio es un sistema de comercio Breakout inspirado de Richard J. Dennis. Donchian canales fueron desarrollados por Richard Donchian, un pionero de la tendencia mecánica de los sistemas siguientes. Double Donchian sistema de comercio es una tortuga trading strategy. Curtis Faith en su libro Way of the Turtle describe una variación del sistema Donchian utilizado por los legendarios Turtle Traders. Reglas de entrada larga La entrada larga se hace siempre que el candelero rompe el canal superior exterior de Donchian por primera vez en la parte superior. Regla de entrada corta La entrada corta se hace siempre que el candelabro rompe el canal inferior exterior de Donchian por primera vez en el lado inferior. Reglas de salida larga La entrada larga se hace siempre que el candelabro rompe el canal interno inferior de Donchian por primera vez en el lado inferior. Regla de entrada corta La entrada corta se hace siempre que el candelero rompe por primera vez el canal superior interno de Donchian en la parte superior. Las reglas de compra y venta se representan como Comprar HgtRef (DonchianUpper1, -1) LltRef corto (DonchianLower1, -1) Cubrir HgtRef (DonchianUpper2, -1) Vender LltRef (DonchianLower2, -1) Más Exrem se utiliza para eliminar las señales posteriores otros Que la primera señal de ruptura. Las señales de entrada y salida en los gráficos están marcadas como sigue Entrada larga 8211 Flecha verde. Entrada corta 8211 Flecha roja, salida larga 8211 Estrella verde, salida corta 8211 Estrella roja Cuál es el marco de tiempo ideal para seguir los plazos de 5min, 10min, 15min para Stocks / Indices. 10min, 15min, 30min para los productos básicos ¿Cuál es la relación de ganancia máxima que puedo esperar en cualquier lugar entre 40-45 a través de diferentes plazos. ¿Puedo usar el parámetro para mis estudios en otro stock / índices Este parámetro está optimizado para Nifty y Bank Nifty. Haga sus propios estudios y observación con diferentes parámetros. Cuál es la ventaja de negociar este sistema Es un sistema de comercio bajo del riesgo con el Drawdown máximo de 13 con 2 porciones de Nifty y de 2 Lakhs del capital (corredor incluido) Sobre Rajandran Rajandran es un comerciante a tiempo completo y fundador de Marketcalls, muy interesado En modelos de tiempo de construcción, algos. Conceptos de comercio discrecional y el análisis comercial Sentimental. Ahora instruye a los usuarios de todo el mundo, desde comerciantes experimentados, comerciantes profesionales a comerciantes individuales. Rajandran asistió a la universidad en Chennai donde obtuvo un BE en Electrónica y Comunicaciones. Rajandran tiene una amplia comprensión de los softwares comerciales como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python y entiende las necesidades individuales de los comerciantes y los inversores que utilizan una amplia gama de metodologías. Comentarios Gracias por compartir el sistema. No puedo backtest este código, el escáner me muestra el número de filas con Buy / Sell, pero el backtest no produce ningún resultado. Creo que usar un indicador líder puede aumentar la victoria y un mejor CAR / MDD. ¿Puede usted PLZ ayudarme backtest el código Hi Code es backtestable. Sin embargo, si usted es muy nuevo en el backtesting de futuros, consulte el procedimiento aquí www. amibroker. com/guide/hfutbacktest Requisito de Exención de Responsabilidad del Gobierno de EE. UU. Regla CTFC 4.41 El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. Las operaciones que se basan en la dependencia de los sistemas de Trend Methods se toman bajo su propio riesgo para su propia cuenta. No se trata de una oferta de compra o venta de futuros. Copyright 2015 Marketcalls Servicios Financieros Pvt Ltd middot Todos los derechos reservados middot Y nuestro mapa del sitio middot Todos los logos y la marca comercial pertenece a sus respectivos propietarios Los datos e información se proporcionan únicamente con fines informativos y no tienen la intención de negociar. Ni el sitio de marketcalls. in ni ninguno de sus promotores serán responsables por ningún error o retraso en el contenido, o por cualquier acción tomada en la dependencia de los mismos. Sistema de Tráfico: Cómo Codificar Altos Altos Utilizados en 52 Semanas de Alta o Turtle Trading System Usando El valor más alto de la última 8220x8221 número de días de negociación ha sido un elemento básico en los sistemas de comercio durante muchas décadas. Comenzando con el 8220Turtle Trading System8221 que usó una versión de 20 días máximos y 10 días mínimos para crear riqueza sobresaliente, y pasando por el adagio común de los máximos de la semana 52 es un signo de fuerza en el mercado, este sistema de comercio Amibroker le muestra cómo Para codificar la idea más alta en Amibroker Formula Language. Tomamos un enfoque ligeramente diferente, obteniendo máximos de 85 días y mínimos de 35 días, con resultados anuales decentes pero una gran reducción durante 2008. Un filtro de índice u otros criterios a menudo se pueden agregar para evitar las mayores tiradas del mercado bajista. Los resultados del sistema de negociación High High Breakout discutido en el video: En una lista de ASX 200 durante 13 años: Porcentaje de ganancias: 38 Rendimiento promedio anual: 23 p. a. Máxima desviación del sistema: 41 Adición de un filtro de índice de todos los ordes más de 75 días MA: Porcentaje de ganancia: 45 Rendimiento promedio anual: 23 p. a. Máxima Drawdown del Sistema: 16 Como se mencionó anteriormente, puede agregar otros criterios para que sea su propio, pero el Filtro de Índice realmente trajo mucho el maxDD. 23 por año con una reducción máxima de 16 es un gran resultado para un sistema de comercio a mediano plazo en lo que respecta a I8217m, y la curva de equidad se ve mucho más agradable. El uso de máximos más altos para el sistema de comercio de tortugas sería simplemente una cuestión de usar máximos de 20 días y mínimos de 10 días 8211 o aproximadamente 250 días máximos para un sistema de comercio de 52 semanas de alta. Sin embargo, es un gran ejemplo de cómo incluso un sistema de comercio simple puede ser rentable, que puede mejorar o tomar partes de su propio sistema de comercio Espero que esto ayude, feliz tendencia y disfrutar 8211 Dave McLachlan Videos en el Curso GRATIS Amibroker: FREE Trading System Lecciones en Video: Amibroker Q Amp Videos: 12 Respuestas Leave a Reply