Trading With Moving Average Envelopes

Cómo utilizar sobres de media móvil para crear una estrategia de comercio de divisas Los sobres de media móvil son sobres basados ​​en porcentaje establecidos por encima y por debajo de una línea de tendencia de media móvil. No importa qué tipo de media móvil se establece como base para los sobres, por lo que los comerciantes de divisas pueden utilizar lo que se sienten más cómodos con (como simple, exponencial o ponderado). Los sobres pueden servir técnicamente como un indicador de seguimiento de tendencia, pero su principal ventaja sobre la aplicación de la línea de tendencia de la media móvil es que las bandas superior e inferior pueden usarse para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los promedios móviles son un indicador muy simple, muy flexible y muy incompleto. Se utilizan mejor con al menos otro indicador. Los operadores de Forex deben probar porcentajes separados, intervalos de tiempo y diferentes pares de divisas para entender cómo pueden emplear mejor una estrategia de envolvente. Es más común ver sobres en períodos de 10 a 100 días y usar bandas que tienen una distancia de la media móvil de entre 1-10. Los sobres de media móvil usan precios de cierre, lo que los hace útiles para ver la acción de precios de período a período, pero menos útil para el comercio intradía. Una manera de superar esto es trazar los sobres en una carta japonesa de velas para ver los rangos de comercio diario. Debido a que los promedios móviles son indicadores retardados, deben ser acoplados con osciladores de momento o volumen para las predicciones de las tendencias de precios. Los osciladores comunes incluyen el volumen de equilibrio (OBV) o el índice de fuerza relativa (RSI). Considere la posibilidad de vender o entrar en posiciones cortas cuando un par de divisas está operando cerca de un nivel de banda superior que ha demostrado ser confiable en el pasado, y comprar / ir mucho tiempo cuando el par se negocia cerca de la banda inferior. Teóricamente, los precios tienden a permanecer dentro de los sobres de media móvil bien colocados. Aprenda cómo los sobres de media móvil se pueden utilizar con una amplia variedad de diferentes indicadores técnicos y osciladores para detectar. Comprender la lógica detrás del uso de sobres de media móvil como se aplica a los gráficos de precios técnicos para evaluar el toro y. Leer Respuesta Lea acerca de algunas de las estrategias de negociación más comunes y las señales que puede utilizar con sobres de media móvil en un activo. Leer respuesta Descubra cómo crear un envolvente de promedio móvil para una seguridad o un índice y cómo determinar qué longitud de tiempo y ancho de banda. Leer Respuesta Lea acerca de las diferencias entre cómo se construyen las bandas de Bollinger y los sobres de media móvil y lo que significa para. Aprende los indicadores técnicos más comunes que utilizan los comerciantes de divisas y los analistas de mercado de divisas para predecir el mercado probable. Leer sobres de respuesta media móvil Los sobres de media móvil son un par de líneas también conocidas como bandas comerciales y, a veces, también pueden denominarse sobres de precios, bandas medias móviles o sobres porcentuales. Como la combinación de diferentes nombres sugieren, los sobres de media móvil pretenden identificar una banda dentro de la cual se está negociando una acción. Se basan en una media móvil elegida. Y se ejecutan exactamente en el mismo patrón, pero una de las líneas de envolvente se ejecuta ligeramente por encima de la media móvil y la otra línea de envolvente se ejecuta ligeramente por debajo de la media móvil, creando así la banda de negociación entre las dos líneas de envolvente. Cálculo y formación de los sobres de media móvil Inicialmente, se necesita calcular un promedio móvil. Esto puede ser un promedio móvil simple o un promedio móvil exponencial. Un número típico de días de datos para usar cuando se calcula el promedio móvil con el propósito de crear el sobre es 35 o 45 días. Sin embargo, al igual que ocurre con la mayoría de los indicadores de análisis técnico, el número de días que utiliza en su período de datos puede ser mayor o menor: el mayor número de días de datos que utiliza, más suaves serán las curvas de su sobre. Por el contrario, si utiliza un número menor de días en su cálculo de la media móvil, se creará un sobre volátil más curvilíneo. Una vez que se ha calculado el promedio móvil, se calcula el punto superior de la envoltura para un día concreto añadiendo un cierto porcentaje a la cifra del promedio móvil correspondiente a ese día. El porcentaje utilizado puede depender de la volatilidad de la población, pero a menudo se utiliza un valor de alrededor de 5, y las cifras de 2 a 6 también son razonablemente comunes. Por lo tanto, utilizando como ejemplo el cálculo, el cálculo para la banda superior es: Promedio móvil de la banda superior (Promedio móvil 5 100) La banda inferior siempre se calcula utilizando el mismo porcentaje que la banda inferior, pero se deduce el porcentaje: Interpretación de los sobres de media móvil Los sobres de media móvil pueden ser útiles para identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa, en las que los precios de acciones o acciones alcanzan la parte superior o inferior de su rango de negociación. Muy a menudo una acción que es sobreventa o sobreventa puede permanecer así durante un tiempo, sin embargo, por lo tanto, es probablemente mejor tomar decisiones sobre si comprar o vender usando sobres de media móvil en conjunción con otros indicadores de análisis técnico en lugar de por sí mismos. He visto a un comerciante reportar buenos resultados usando un indicador estocástico con el mismo número de días que el promedio móvil, junto con el estudio de los sobres. EL SOBRE ENVEJECIDO EN MOVIMIENTO Charles LeBeau y David Lucas revisan muchos indicadores y los muestran como ejemplos de disparadores de entrada en su Libro, Análisis Computacional del Mercado de Futuros. En la sección Sobres, bandas y canales, muestran un ejemplo de uso de una envolvente de media móvil. Muchos ejemplos de comercio de sobres utilizan como sistemas de reversión que siempre están en el mercado. Sabemos que los mercados no siempre tendencia por lo que nuestra preferencia es cambiar el sistema. A continuación se muestra el sistema que utiliza una parada, que tiene una zona neutral, y que no está en el mercado todo el tiempo, pero sólo cuando se produce el disparo de entrada. Utilice un sobre de media móvil agregando un porcentaje por encima y por debajo de su línea de media móvil. Los ejemplos incluyen 2.5 mencionados en la página de los stockcharts arriba a 5 mencionados en el libro de Charles Le Beau y de David Lucas. El desencadenador de entrada es cuando el precio rompe los sobres cruzando o cerrando fuera de los sobres. Con el precio saliendo de los sobres puede indicar el inicio de una tendencia. Una posición larga ocurre cuando el precio va sobre la línea superior del sobre. Una posición corta ocurre cuando el precio va debajo de la línea inferior del sobre. A medida que la tendencia continúa a su favor, puede agregar posiciones adicionales para aumentar los beneficios y mantener su riesgo lo mismo, siempre y cuando usted se mueve su parada más cercana con cualquier posición de la pirámide. Dado que la Guía de Comerciantes Técnicos de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros no menciona una fórmula de clasificación de posición buena, utilice el Tamaño de Volatilidad de Porcentaje con este sistema. Calcule el valor de la distancia del precio de entrada al precio de stop. Calcule la cantidad de riesgo por comercio o porcentaje de su capital que desea poner en la línea si el comercio va en contra de usted (2 o menos en la mayoría de los casos). Divida la cantidad que se arriesga por el valor de la distancia de precio a la parada, redondee abajo a una cantidad entera disponible para una posición y usted tendrá su tamaño de la posición. Con este posicionamiento de tamaño, usted limita su riesgo si el comercio va en contra de usted para que pueda cortar sus pérdidas cortas y dejar que sus beneficios se ejecutan. Para un ejemplo de futuros utilizar una posición de oro largo (GC) a 1634,20 con un ATR de 10 días de 73,5 que tiene un tamaño de marca de 0,1 y cada marca de movimiento es de 0,10. Si tenemos una cuenta de 100.000 y estamos dispuestos a arriesgar 2, sólo queremos 2.000 en la línea. Tomamos nuestros 2.000 y lo dividimos por nuestras 1470 ticks de movimiento (10 días ATR 2) hasta nuestra parada ya que vale 0,10 por cada tick. 2.000 147 terminan siendo 13.605 contratos que vamos a redondear a 13 contratos. Ese es nuestro tamaño de posición para limitar nuestro riesgo a menos de 2 de nuestra equidad de negociación mientras que todavía permite espacio para que el precio se mueva en su rango. Establezca la parada utilizando un múltiplo de ATR como 2 ATR de 10 días como el ejemplo anterior. Si usted no quiere utilizar ATR pero todavía quiere una parada que las cuentas para la volatilidad usted puede en lugar de otro usar la banda opuesta del bollinger del lado del precio de entrada o de un múltiplo de BandWidth. El SAR parabólico sigue el precio pero puede salir antes de que finalice la tendencia. Puede probar una salida que ocurre cuando el precio toca el promedio móvil o la línea de envolvente de media móvil opuesta. Dado que el sobre se basa únicamente en un promedio móvil, no tiene en cuenta la volatilidad como bandas de Bollinger o el sistema ATR Envelope. Si su salida es una longitud estática como el sobre opuesto puede ser whipsawed. En este caso, tiene criterios de entrada adicionales para volver a entrar en la posición si el precio se reanuda a lo largo de la línea de envolvente. Otra sugerencia en la mayoría de los indicadores que Charles Le Beau y David Lucas revisa es añadir el filtrado con ADX. Para obtener más detalles sobre el comercio de sobres y valioso diseño del sistema con las pruebas, lea Análisis informático del mercado de futuros. USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO PASADO NO GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. Moviendo Promedio de Sobres: Refinando una Herramienta de Negociación Popular Los promedios móviles (MA) son una herramienta comercial popular. Desafortunadamente, son propensos a dar señales falsas en mercados agitados. Mediante la aplicación de un sobre a la media móvil, algunos de estos comercios whipsaw se puede evitar, y los comerciantes pueden aumentar sus ganancias. (Para una lectura de fondo sobre este indicador fiable y útil, vea nuestro tutorial de Medias móviles.) ¿Qué es un sobre? Las medias móviles se encuentran entre las herramientas más fáciles de usar disponibles para los técnicos del mercado. Una media móvil simple se calcula sumando los precios de cierre de una acción sobre un número especificado de períodos de tiempo, generalmente días o semanas. A modo de ejemplo, se calcula un promedio móvil simple de 10 días sumando los precios de cierre en los últimos 10 días y dividiendo el total por 10. El proceso se repite al día siguiente, utilizando sólo los últimos 10 días de datos. Los valores diarios se unen para crear una serie de datos, que se pueden representar en un gráfico de precios. Esta técnica se utiliza para suavizar los datos e identificar la tendencia de precios subyacente. Las señales simples de compra ocurren cuando los precios se cierran por encima de las señales de venta promedio móvil cuando los precios caen por debajo del promedio móvil. Esta idea se ilustra en la Figura 1. Las flechas grandes muestran las operaciones ganadoras, mientras que las flechas más pequeñas muestran operaciones perdidas, cuando se consideran los costos de operación. Figura 1: El gráfico mensual de Starbucks muestra que un simple sistema de crossover de media móvil habría atrapado las grandes tendencias. Desventajas de los sobres El problema de depender de las medias móviles para definir las señales comerciales es fácil de detectar en la Figura 1. Si bien el comercio ganador mostrado en ese gráfico era muy grande, hubo cinco operaciones que condujeron a pequeñas ganancias o pérdidas durante un período de cinco años período. Es dudoso que muchos comerciantes tendrían la disciplina de seguir con el sistema para disfrutar de los grandes ganadores. (Para la lectura relacionada, vea Patience Is A Traders Virtue.) Para limitar el número de operaciones de whipsaw, algunos técnicos propusieron añadir un filtro a la media móvil. Añadieron líneas que tenían una cierta cantidad por encima y por debajo de la media móvil para formar sobres. Las transacciones sólo se tomarían cuando los precios se movieran a través de estas líneas de filtro, que se llamaban sobres porque envolvían la línea de media móvil original. La estrategia de colocar las líneas 5 por encima y por debajo del promedio móvil para formar una envolvente se ilustra en la Figura 2. Figura 2: La adición de líneas 5 por encima y por debajo del promedio móvil forma sobres de media móvil. En teoría, los sobres de media móvil funcionan al no mostrar la señal de compra o venta hasta que se establezca la tendencia. Los analistas razonaron que exigir un cierre de 5 por encima de la media móvil antes de ir de largo debe evitar los oficios rápidos whipsaw que son propensos a las pérdidas. En la práctica, lo que hicieron fue levantar la línea de whipsaw como resultó, hubo tantos whipsaws, pero ocurrieron a diferentes niveles de precios. (Conozca cómo un cambio en la dirección del mercado puede ser su boleto a los grandes retornos en las acciones de Turnaround: U-Turn To High Returns.) Otro inconveniente de usar sobres de esta manera es que retrasa la entrada en ganar oficios y devuelve más ganancias en Perdiendo oficios. Hacer que los sobres funcionen mejor La meta de usar promedios móviles o sobres de medios móviles es identificar cambios de tendencia. A menudo, las tendencias son lo suficientemente grandes como para compensar las pérdidas incurridas por los oficios whipsaw, lo que lo convierte en una herramienta de comercio útil para aquellos dispuestos a aceptar un bajo porcentaje de operaciones rentables. (Para más información sobre la identificación de las tendencias del mercado, lea las tendencias a corto, intermedio y largo plazo.) Sin embargo, los astutos observadores del mercado notaron otro uso para los sobres. En la Figura 3, mostramos un gráfico semanal de Starbucks con una media móvil de 20 semanas y sobres 20 por encima y por debajo de la media móvil. La mayor parte del tiempo, cuando los precios tocan las líneas del sobre, los precios se revierten. Pero hay algunas veces cuando continúan tendiendo, conduciendo a las pérdidas. Figura 3: Los sobres más amplios son útiles para detectar reversiones de tendencias a corto plazo. Entre los primeros defensores de esta estrategia de contra-tendencias estaba Chester Keltner. En su libro de 1960, How to Make Money in Commodities, definió la idea de bandas de Keltner y usó cálculos algo más complejos. En lugar de utilizar el cierre para encontrar su media móvil, utilizó el precio típico, que se define como el promedio de la alta, baja y cercana. En lugar de dibujar sobres de porcentaje fijo, Keltner varió el ancho de la envolvente estableciéndolo en una media móvil simple de 10 días de la gama diaria (que es la más alta menos la baja). Este método se ilustra en la Figura 4. (Para ver más de cerca los canales de Keltner, lea Descubriendo los canales de Keltner y el Oscilador de Chaikin.) Figura 4: Las bandas de Keltner contienen la mayor parte de la acción del precio. Y los comerciantes a corto plazo pueden encontrarlos útiles como un sistema de contra-tendencia. Las señales de compra se generan cuando los precios tocan la banda inferior, representada por la línea verde en la Figura 4. Aunque las bandas de Keltner son una mejora con respecto a la envolvente de porcentaje móvil de porcentaje establecido, todavía son posibles grandes pérdidas. Como se puede ver en el lado derecho de la tabla, los últimos precios de tiempo tocaron el sobre inferior en este gráfico, que continuó cayendo. Un simple stop-loss evitaría que las pérdidas crezcan demasiado grandes y que las bandas de Keltner, o un sobre de media móvil más simple, sea un sistema comercializable con un potencial de beneficio para los comerciantes en todos los plazos. Más tarde, John Bollinger se basó en la idea de los sobres de media móvil y las bandas de Keltner para desarrollar Bandas de Bollinger. Que envolvió una media móvil simple con líneas dos desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil. Esta es una manera matemáticamente precisa de implementar sobres para lograr un gran número de operaciones ganadoras porque Bollinger Bands están diseñadas para contener 95 de la acción de precio. (Conozca más acerca de los canales de Keltner y las bandas de Bollinger en los beneficios de captura usando bandas y canales.) Conclusión Los sobres de media móvil ofrecen una herramienta útil para detectar tendencias después de que se desarrollen. Herramientas más precisas basadas en la misma idea, como las bandas de Keltner o Bollinger Bands, son útiles para identificar puntos de inflexión de alta probabilidad en las tendencias a corto plazo. Todos los comerciantes pueden beneficiarse de la experimentación con estas herramientas técnicas. Moving Promedio Sobres Promedio Promedio Envelopes consisten en un promedio móvil más y menos un cierto usuario definido desviación porcentual. Moving Average Envelopes afirman ser un indicador de condiciones de sobrecompra o sobreventa. Representaciones visuales de la tendencia de los precios y un indicador de las rupturas de precios. Las entradas del indicador Sobres de media móvil se comparten a continuación: Promedio móvil. Un promedio móvil simple tanto de los máximos como de los mínimos. (Generalmente de 20 períodos, pero varía entre los analistas técnicos también, una persona podría utilizar sólo el cierre al calcular el promedio móvil, en lugar de dos) Banda Alta. El promedio móvil de los máximos más un porcentaje definido por el usuario aumenta (generalmente entre 1 amp 10). Banda Inferior. El promedio móvil de los mínimos menos un porcentaje definido por el usuario (de nuevo, normalmente entre 1 amp 10). Un gráfico del ETF Nasdaq 100 (QQQQ) muestra un promedio móvil de 20 días con bandas de 1 y 2 por ciento: Interpretación de los sobres de media móvil En el gráfico anterior de los QQQQ, el precio no es tendencial. Durante las fases no tendenciales de los mercados, se podría argumentar que los sobres de media móvil harían grandes indicadores de sobrecompra y sobreventa. Utilizando el concepto de comercio de gama, un comerciante podría comprar cuando el precio de las acciones penetra el sobre inferior y se cierra dentro del sobre. Del mismo modo, un comerciante podría vender cuando el precio de las acciones penetra el sobre superior y, a continuación, cierra de nuevo dentro del sobre. Price Breakout Indicator Cuando los precios de las acciones se hacen descansando y consolidando, se desglosan, en una dirección u otra. Por lo tanto: Un comerciante podría ver los precios rompiendo por encima del sobre superior como una oportunidad de compra potencial. Y cuando los precios se rompen por debajo del sobre inferior, un comerciante podría ver eso como una oportunidad de venta. En el gráfico de los QQQQs se muestra una ilustración de una ruptura de precios al alza. En el lado derecho, los QQQQs alcanzaron por encima de la banda de 2 precios. Indicador de tendencia de precios Una nueva tendencia en el precio suele estar indicada por un desglose de precios como se ha explicado anteriormente con un cierre de precio continuado por encima de la banda superior, para una tendencia al alza de los precios. Un precio continuado por debajo de la banda inferior podría indicar una nueva tendencia a la baja de los precios. En el gráfico de los QQQQ, después de la breakeout de precios, el precio de cierre continuó cerrándose por encima de la banda superior, este es un buen ejemplo de cómo empieza una tendencia de precios. Poco después, el precio caerá de nuevo en los sobres de media móvil, pero los sobres de media móvil se encaminan en una dirección positiva - fácilmente identificando la tendencia reciente como hasta. Otros indicadores similares, tales como bandas de Bollinger (ver: bandas de Bollinger) y canales de Keltner (ver: canales de Keltner) que se ajustan a la volatilidad deben investigarse también. La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye asesoramiento comercial o una solicitud de compra o venta de acciones, opciones, futuros, productos básicos o productos de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. Ver la exención de responsabilidad completa.