Trading System Based On Moving Averages

Movimiento Promedio Bounce Moving Promedio Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe / Getty Images El sistema de comercio de rebote promedio móvil utiliza un período de tiempo a corto plazo y una media móvil exponencial única y cambia el precio moviéndose, invirtiendo, y luego rebotando fuera de la media móvil. Los promedios móviles suavizan el precio, de modo que se eliminan las fluctuaciones a corto plazo y se muestra la dirección general. Cuando el precio experimenta un movimiento fuerte, tendrá una tendencia a volver atrás a la media móvil, pero luego continuar el movimiento original, y es este rebote que es utilizado por el sistema de comercio de rebote promedio móvil. El comercio por defecto utiliza un gráfico de barras OHLC (Open, High, Low, Close) de 1 a 5 minutos y un promedio móvil exponencial de 34 bar del precio típico (promedio HLC). Tanto el gráfico de tiempo y el exponencial de longitud media móvil se puede ajustar para adaptarse a diferentes mercados. El tiempo de negociación por defecto es cuando el mercado es más activo, como el abierto europeo que ocurre a las 8:00 AM hora de Europa Central o el abierto de EE. UU. que ocurre a las 9:30 AM hora del este o a las 3:30 PM Hora de Europa Central . Los siguientes pasos tutoriales utilizan el mercado de futuros EUR. Pero exactamente los mismos pasos deben ser utilizados en los mercados que están comerciando con este comercio. El comercio utilizado en el tutorial es un comercio largo, con 1 contrato, con un objetivo de 10 ticks, y una pérdida de stop de 5 ticks. Triple Moving Average Trading System El sistema de comercio Triple Moving Average (reglas y explicaciones más adelante) es un Tendencia clásica siguiente sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El estado de la sabiduría de la tendencia Sigue el rendimiento de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Triple Moving Average y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados entre 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom El comercio puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de transacciones Triple Moving Average. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Reciba actualizaciones gratuitas cada mes Tendencia después del rendimiento en pocas palabras Tendencia objetiva después del benchmark Estadísticas y análisis útiles Informe histórico completo para los nuevos suscriptores Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes de futuros profesionales. Triple Moving Average System Explained El sistema Triple Moving Average Trading utiliza tres promedios móviles, uno corto, uno medio y uno largo. El sistema de Triple Moving Average Trading opera durante mucho tiempo cuando el promedio móvil corto es más alto que el promedio móvil medio y el promedio móvil medio es más alto que el promedio móvil largo. Cuando la media móvil corta está de vuelta por debajo de la media móvil media, el sistema sale. Lo contrario es cierto para las operaciones cortas. Por esta razón, a diferencia del sistema de comercio Dual Moving Average, este sistema no siempre está en el mercado. El sistema está fuera del mercado cuando la relación entre el MA corto y el MA medio no coincide con la relación entre el MA medio y MA largo. Por ejemplo, considerando las operaciones largas, si la MA corta está sobre la MA media, pero el MA medio está bajo la MA larga, el sistema está fuera del mercado. Del mismo modo si el MA medio es sobre el MA largo pero el MA corto no está sobre el MA medio el sistema está fuera del mercado. Esto significa que el sistema Triple Moving Average puede iniciar operaciones debido a que: MA corta está por encima del MA medio para entradas largas o por debajo para entradas cortas. Este es el caso más común. El MA medio está por encima del MA largo donde el MA corto ya está sobre el MA medio para las entradas largas o debajo del MA largo donde el MA corto está ya debajo del MA medio para las entradas cortas. Esto sucederá cuando el mercado ha estado descendiendo o ascendiendo por un largo tiempo y luego invierte la dirección. Lleva más tiempo para que el MA medio se mueva al otro lado del MA largo puesto que son medios móviles más lentos que el MA corto. El sistema de transacciones Triple Moving Average utiliza opcionalmente una parada basada en el promedio de rango real (ATR). Si no se utiliza el tope ATR, el sistema utiliza el valor de la media móvil larga como parada para el dimensionamiento de la posición. En el caso de una parada, el sistema volverá a entrar siempre que las condiciones anteriores sean verdaderas, aunque este sea el día siguiente abierto. El sistema de comercio Triple Moving Average incluye siete parámetros que afectan a las entradas: Long Moving Average El número de días en el promedio móvil largo. Promedio promedio móvil El número de días en la media móvil media. Media móvil corta El número de días en la media móvil corta. Si se establece en TRUE, el sistema entrará en una parada basada en un cierto número de ATR desde el punto de entrada. El número de días utilizados para el cálculo ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. El ancho de tope expresado en términos de ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. Si el Use ATR Stops es FALSE, el sistema de trading calcula un stop al precio de la media móvil larga para los propósitos del dimensionamiento de la posición. En este caso, la parada está activa sólo para el primer día. Cerrar a través de MA corto Si se establece en True, Trading Blox won8217t tomar un comercio a menos que el cierre también está en el lado derecho de la media móvil corto. Por ejemplo, con este parámetro establecido en Verdadero, además de que la media móvil corta está sobre la media móvil media y la media móvil media sobre la media móvil larga, la proximidad debe estar por encima de la media móvil corta para activar un Long Entrada de posición. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue al corto plazo de la media-reversión. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de negociación particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Rendimiento pasado no es indicativo de futuros resultados. Dual Moving Average Crossover Trading System El sistema de comercio de doble movimiento Crossover (reglas y explicaciones más adelante) es un sistema clásico de seguimiento de tendencias. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El Estado de Tendencia de la Sabiduría Sigue el desempeño de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Dual Moving Average Crossover y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados de la gama de 300 mercados de futuros en más de 30 Wisdom Trading puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de negociación de Crossover Media Dual Moving. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Reciba actualizaciones gratuitas cada mes Tendencia después del rendimiento en pocas palabras Tendencia objetiva después del benchmark Estadísticas y análisis útiles Informe histórico completo para los nuevos suscriptores Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes de futuros profesionales. Sistema de crossover de media móvil dual explicado El sistema de intercambio de doble promedio de crossover utiliza dos promedios móviles, uno corto y uno largo. El sistema se negocia cuando la media móvil corta cruza la media móvil larga. El sistema opcionalmente usa una parada basada en el promedio de rango verdadero (ATR). Si se utiliza la parada ATR, el sistema saldrá del mercado cuando se llegue a esa parada. Si no se utiliza la parada ATR, el sistema no tiene una parada explícita y siempre estará en el mercado, por lo que es un sistema de inversión. Saldrá de una posición sólo cuando las medias móviles se cruzan. En ese punto, saldrá y entrará en una nueva posición en la dirección opuesta. En este caso, las posiciones se clasifican basándose únicamente en ATR utilizando un gestor de dinero personalizado. Si no se utiliza una parada ATR, entonces el riesgo de entrada es esencialmente infinito. Esto hará que los R-Multiples sean relativamente insignificantes ya que todas las ganancias serán menores que el riesgo infinito de entrar sin ninguna parada. El Sistema de Negociación Dual Moving Average incluye cinco parámetros que afectan a las entradas: Long Moving Average El número de días en el promedio móvil largo. Media móvil corta El número de días en la media móvil corta. Si se establece en TRUE, el sistema entrará en una parada basada en un cierto número de ATR desde el punto de entrada. El número de días utilizados para el cálculo ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. El ancho de tope expresado en términos de ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. Si el parámetro Use ATR Stops es FALSE no hay paradas, pero el sistema utiliza una parada teórica 1 ATR para el dimensionamiento de la posición. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue al corto plazo de la media-reversión. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de negociación particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros. Arthur Hill En el promedio móvil Crossovers Arthur Hill En promedio móvil Crossovers Un uso popular para las medias móviles es desarrollar sistemas comerciales simples basados ​​en cruces móviles de media. Un sistema comercial que utiliza dos promedios móviles daría una señal de compra cuando el promedio móvil más corto (más rápido) avance por encima del promedio móvil más largo (más lento). Se ofrecerá una señal de venta cuando el promedio móvil más corto cruza por debajo de la media móvil más larga. La velocidad de los sistemas y el número de señales generadas dependerá de la longitud de las medias móviles. Los sistemas de media móvil más cortos serán más rápidos, generarán más señales y serán ágiles para la entrada temprana. Sin embargo, también generarán señales más falsas que los sistemas con promedios móviles más largos. Para Inter-Tel (INTL). Se utilizó un crossover de media móvil exponencial 30/100 para generar señales. Cuando la EMA de 30 días se mueve por encima de la EMA de 100 días, una señal de compra está en vigor. Cuando la EMA de 30 días disminuye por debajo de la EMA de 100 días, una señal de venta está en vigor. Una gráfica del diferencial 30/100 se muestra debajo del gráfico de precios usando el oscilador de precio porcentual (PPO) ajustado a (30,100,1). Cuando el diferencial es positivo, el EMA de 30 días es mayor que el EMA de 100 días. Cuando es negativo, el EMA de 30 días es menor que el EMA de 100 días. Al igual que con todos los sistemas de seguimiento de tendencias, las señales funcionan bien cuando el stock desarrolla una fuerte tendencia, pero son ineficaces cuando el stock está en un rango de negociación. Algunos buenos puntos de entrada para las posiciones largas fueron capturados en Sept-97, Mar-98 y Jul-99. Sin embargo, una estrategia de salida basada en el crossover del promedio móvil habría devuelto parte de esos beneficios. En general, sin embargo, el sistema habría sido rentable para el período de tiempo que se muestra. En el ejemplo de 3Com (COMS). Se utilizó un sistema de crossover 20/60 EMA para generar señales de compra y venta. La gráfica por debajo del precio es el diferencial de 20/60 EMA, que se muestra como un porcentaje y se muestra usando el oscilador de precio porcentual (PPO) establecido en (20,60,1). Las delgadas líneas azules justo por encima y por debajo de cero (la línea central) representan los puntos de gatillo de compra y venta. El uso de cero como punto de cruce para las señales de compra y venta genera demasiadas señales falsas. Por lo tanto, la señal de compra se estableció justo por encima de la línea cero (en 2) y la señal de venta se estableció justo por debajo de la línea cero (en -2). Cuando la EMA de 20 días es más de 2 por encima de la EMA de 60 días, una señal de compra está en vigor. Cuando la EMA de 20 días es más de 2 por debajo de la EMA de 60 días, una señal de venta está en vigor. Hubo algunas buenas señales, pero también un número de whipsaws. Aunque mucho dependería de los puntos exactos de entrada y salida, creo que se podría haber obtenido un beneficio utilizando este sistema, pero no un gran beneficio y probablemente no lo suficiente como para justificar el riesgo. La acción no pudo sostener una tendencia y las detener-pérdidas apretadas habrían sido requeridas para trabar en beneficios. Una parada de arrastre o el uso de SAR parabólico podría haber ayudado a bloquear los beneficios. Los sistemas móviles de crossover pueden ser eficaces, pero deben ser utilizados en conjunto con otros aspectos del análisis técnico (patrones, candelabros, impulso, volumen, etc.). Si bien es fácil encontrar un sistema que funcionó bien en el pasado, no hay garantía de que funcione en el futuro. Cómo utilizar los promedios móviles Los promedios móviles nos ayudan a definir primero la tendencia y, en segundo lugar, a reconocer los cambios en la tendencia . Eso es. No hay nada más que ellos son buenos para. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. No voy a entrar en los detalles sangrientos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explicarán la composición matemática de los mismos. Le dejaré hacer eso en su propio un día cuando usted es extremadamente aburrido fuera de su mente Pero todo lo que usted realmente tiene que saber es que una línea móvil de la media es apenas el precio medio de una acción sobre tiempo. Eso es. Los dos promedios móviles usan dos promedios móviles: el promedio móvil simple de 10 periodos (SMA) y el promedio móvil exponencial de 30 periodos (EMA). Me gusta usar uno más lento y uno más rápido. Por qué Porque cuando el más rápido (10) cruza sobre el más lento (30), a menudo señala un cambio de tendencia. Echemos un vistazo a un ejemplo: Puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudarle a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla de los 10 SMA está por encima de los 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El 10 SMA cruza abajo de los 30 EMA a mediados de agosto y la tendencia es hacia abajo. Luego, los 10 SMA cruzan de nuevo a través de los 30 EMA en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses a partir de entonces. Aquí están las reglas: Enfoque en las posiciones largas sólo cuando el 10 SMA está por encima de los 30 EMA. Concéntrese en posiciones cortas sólo cuando la SMA 10 está por debajo de los 30 EMA. No obtiene más simple que eso y siempre lo mantendrá en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que los promedios móviles sólo funcionan bien cuando una acción está tendiendo - no cuando están en un rango de negociación. Cuando una acción (o el mercado mismo) se vuelve descuidado entonces usted puede pasar por alto los promedios móviles - ellos no trabajarán Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - revés para las posiciones cortas.): El 10 SMA debe estar sobre los 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre los promedios móviles. Ambos promedios móviles deben estar inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 periodos El 200 SMA se usa para separar el territorio de toros del territorio de oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle un ligero borde. Debe agregar estas medias móviles a todos sus gráficos en todos los marcos de tiempo. Sí. Gráficos semanales, gráficos diarios y gráficos intra-día (15 min, 60 min). El 200 SMA es la media móvil más importante que se tiene en un gráfico de acciones. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción invertirá en esta área. Utilice esto para su ventaja Además, al escribir escanea para las existencias, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar configuraciones largas potenciales que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Apoyo y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las poblaciones no encuentran apoyo ni se encuentran con resistencia en promedios móviles. Muchas veces usted oirá a comerciantes decir, Hey, mire esta acción Él rebotó apagado de la media móvil de 50 días ¿Por qué una acción repentinamente rebotan apagado de una línea que un cierto comerciante puso en una carta común que wouldnt. Una acción sólo rebotará (si se quiere llamar así) fuera de niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones se invertirán (hacia arriba o hacia abajo) a niveles de precios que están muy cerca de los promedios móviles populares, pero no se invierten en la línea misma. Por lo tanto, suponga que usted está mirando un gráfico y ver la acción retrocediendo a, digamos, el promedio móvil de 200 períodos. Mire los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado. Esas son las áreas donde el stock probablemente se invertirá.