Stock Options Flowchart

Opciones de Stock 101 Bienvenido a Stock Options 101 Nuestro objetivo es explicar las opciones sobre acciones en inglés simple. A medida que aprenda más, apreciará lo difícil que es una tarea. La gente dice que invertir en acciones es como jugar a las damas, mientras que invertir en opciones es como jugar al ajedrez. Esperamos enseñarle cómo jugar el juego más complejo de opciones de acciones. Son las opciones de acciones arriesgadas La mayoría de la gente respondería a esa pregunta con un rotundo sí. Es cierto que, de acuerdo con algunos estudios, más de la mitad de todas las opciones que la gente compra terminan valiéndose absolutamente nada. Nada Rasgue su talón de boleto y camine lejos. Si las opciones de compra es una mala inversión, tal vez una estrategia de venta de opciones a otra persona sería una mejor idea. Que su pérdida sea tu ganancia. Pero hay un problema aquí también - se llama vender una opción desnuda, porque así es como te sientes durante todo el tiempo que has vendido esa opción. Usted se enfrenta a una pérdida teórica ilimitada. Usted puede perder muchas más veces la cantidad que invirtió. Al menos cuando se apuesta a un caballo, eso es todo lo que pierdes cuando se marcha en su camino a la línea de meta. Así que si las opciones de compra no suele ser una buena idea, y venderlas puede ser peor, es fácil ver por qué la gente decide que las opciones son riesgosas, no importa lo que hagas. No ocurre a la mayoría de ellos que una estrategia de comprar una opción y simultáneamente vender otra opción a otra persona podría ser una historia completamente diferente. Este sitio web está diseñado para explicar una estrategia de opciones que creemos que es menos riesgoso que comprar acciones o fondos mutuos, y potencialmente mucho más rentable. Esperamos que lea este material y aprenda a amar el mundo de las opciones como nosotros. Por qué negociar opciones sobre acciones Las opciones sobre acciones se intercambian por dos razones principales: por especulación (añade riesgo) y por cobertura (reduce el riesgo). Especulación Opciones de acciones son una forma de aprovechar su dinero. Esto se hace generalmente comprando opciones de la llamada. Usted es capaz de participar en cualquier movimiento ascendente de una acción sin tener que poner todo el dinero para comprar la acción. Sin embargo, si la acción no sube de precio, el comprador de la opción de compra puede perder 100 de su inversión. Por esta razón, las opciones se consideran inversiones arriesgadas. Hedging Las opciones sobre acciones pueden utilizarse para reducir considerablemente el riesgo. Las opciones de venta generalmente se negocian con fines de cobertura. Si bien la cobertura reduce el riesgo, también limita las ganancias que puede obtener. Dado que la mayoría de los mercados de valores suben con el tiempo, y la mayoría de la gente invierte en acciones porque esperan que los precios suban, hay más interés y actividad en las opciones de compra de lo que hay en las opciones de venta. Terrys Consejos Bolsa de comercio de opciones Blog Mucha gente como la idea de escribir llamadas. Ellos compran acciones y luego venden a otra persona el derecho a recomprar sus acciones (generalmente a un precio más alto) vendiendo una llamada contra sus acciones. Si la acción no sube por el tiempo que la llamada expira, mantienen el producto de la venta de la llamada. Es como un dividendo recurrente. Si la escritura llama llamamientos a usted, la discusión de hoy de una estrategia de la opción está para arriba su callejón. Esta estrategia es como escribir llamadas a esteroides. Cuando se configura una propagación del calendario, se compra una opción (normalmente una llamada) que tiene una vida más larga que la llamada de la misma huelga que se vende a otra persona. Su beneficio esperado proviene del hecho bien conocido de que la llamada a largo plazo disminuye a una tasa más baja que la llamada a corto plazo que vende a otra persona. Mientras la acción no fluctúa un lote entero, usted está garantizado a. 30 de septiembre de 2016 IBM anuncia ganancias el 17 de octubre, menos de tres semanas a partir de ahora. Me gustaría compartir con ustedes una estrategia que usé hoy para aprovechar los precios de opción extremadamente altos que existen para la serie de opciones que expira el 21 de octubre, cuatro días después del anuncio. Me siento bastante confiado que finalmente haré más de 100 en uno o ambos de estos oficios antes de que el lado largo vence en seis meses. IBM Pre-Announcement Play Una de mis estrategias de opciones favoritas es comprar uno o más spreads de calendario en una empresa que anunciará ganancias en unas pocas semanas. La serie de opciones que expira directamente después del anuncio experimenta una elevada Volatilidad Implícita (IV) en relación con todas las otras series de opciones. Una alta IV significa que esas opciones son relativamente caras en comparación con todas las otras opciones que se cotizan en ese stock. IV para la serie post-anuncio se dispara debido a la tendencia bien conocida de los precios de las acciones a fluctuar mucho más de lo habitual una vez que el anuncio se hace. Puede subir si los inversionistas están satisfechos con las ganancias, las ventas o la perspectiva de la compañía, o puede caer porque los inversionistas esperaban más. Si bien hay algunas pruebas históricas de que la población por lo general se mueve en la dirección opuesta a lo que hizo en la semana o dos antes del anuncio, no es lo suficientemente atractivo como para apostar siempre de esa manera. IBM ha subido cerca de 5 durante la semana pasada, pero está negociando casi igual a donde estaba hace dos semanas, así que no hay ninguna indicación ahora en cuanto a qué pudo suceder después del aviso. IBM ha fluctuado un poco menos de 4 en promedio en los últimos eventos de anuncio. Eso haría un promedio de 6 de cualquier manera. Realmente no tengo ni idea de la forma en que podría ir después de este anuncio, pero ha estado colgando alrededor de su / s nivel actual (un poco menos de 160) por un tiempo, así que estoy planeando colocar mi apuesta alrededor de ese número En la semana que conduce hasta. September 21, 2016 Hoy quisiera discutir cómo usted puede utilizar los spreads del calendario para una estrategia a corto plazo basada alrededor de la fecha en que una acción va ex-dividendo. Te diré exactamente cómo usé esta estrategia hace una semana cuando SPY pagó su dividendo trimestral. Calendario Spreads Tweak 4 Cuatro veces al año, SPY paga un dividendo a los propietarios de registro en el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. El dividendo actual es de alrededor de 1,09. Cada uno de estos eventos presenta una oportunidad única de ganar algo de dinero mediante la compra de spreads de calendario con put para aprovechar la enorme prima de tiempo en los puts en los días previos al día del dividendo. Dado que la acción cae por el monto del dividendo en el día ex-dividendo, el precio de la opción de mercado el monto del dividendo en los precios de las opciones. Echa un vistazo a la situación de SPY el miércoles 14 de septiembre de 2016, dos días antes de que se esperara un dividendo esperado de 1.09. En el momento de estos precios, SPY estaba negociando sólo alrededor de 213.70. Este libro no puede mejorar tu juego de golf, pero puede cambiar tu situación financiera para que tengas más tiempo para los greens y fairways (y algunas veces el juego de golf). bosque). Aprenda por qué el Dr. Allen cree que la Estrategia 10K es menos riesgosa que la posesión de acciones o fondos mutuos, y por qué es especialmente apropiado para su IRA. Regístrese Sus 2 Informes Gratuitos Nuestro Boletín de Noticias Ahora TD Ameritrade, Inc. y Terrys Tips son compañías separadas, no afiliadas y no son responsables por los servicios y productos de cada uno. CopyCopyright 2001ndash2016 Terry Tips, Inc. dba Terrys Consejos Inscríbete en los Consejos de Terrys Boletín de noticias gratuito y recibir 2 Opciones Estrategia Informes: Cómo hacer un año 70 con calendario Diferencias y estudio de caso - Cómo la cartera semanal de la Mesa hizo más de 100 en 4 meses A su cuenta existente Finanzas básicas En la segunda fila de la tabla se dan los tres escenarios del valor de los activos: el valor de los activos puede ser inferior al precio de ejercicio, igual al precio de ejercicio o mayor que el precio de compra. La siguiente fila muestra el valor de la opción de llamada para cada escenario. Si el valor de los activos es inferior o igual al precio de ejercicio, entonces la opción de compra carece de valor, sin embargo, si el valor de los activos es mayor que el precio de ejercicio, la opción de compra puede usarse para obtener un beneficio de S-X. La siguiente línea muestra el costo de la prima en cada escenario - ya que estamos largos en la opción, la prima es un número negativo (lo que se pagó para comprar la opción). La última fila es simplemente un total de las dos filas encima. Usted puede ver que un beneficio se hace sólo si SX y S (XC). Para hacer el gráfico, primero debemos trazar el precio de ejercicio en el eje x. Esto se representa con una X. La línea azul representa la recompensa de la opción de llamada. Si S es menor que X, el resultado de la opción es 0, por lo que seguirá el eje x. Después de alcanzar el precio de ejercicio, la recompensa de la opción es S-X, por lo que la línea aumentará en un ángulo de 45 grados (si los números están espaciados igual en ambos ejes). La línea verde representa el beneficio de excersizing la opción de la llamada. Se ejecuta paralelo a la línea de pago, pero ya que tiene en cuenta el precio que se pagó por la prima (el costo de la opción de compra) será que muy por debajo de la línea de pago. Tal vez un ejemplo sería útil: Vamos a decir que está comprando una opción de compra de acciones ABC X (precio de ejercicio): 52 Premium (costo de la opción): 16 Al momento de la opción Así que tapar algunos valores para la acción de ABC en la madurez, permite ver Lo que habrías ganado: Valor de la acción de ABC: La gráfica se parecería a esto: Ahora que weve consiguió la primera carta fuera de la manera, podemos moverse un pedacito más rápido y demostrar algunas otras cartas. Corta una llamada Ahora vea bien lo que sucede cuando corta una llamada (venda una opción de llamada). Puesto que usted está escribiendo la opción, usted consigue recoger la prima. Youll sólo terminan perdiendo dinero si el valor del activo subyacente aumenta demasiado ya que se verá obligado a vender el activo a un precio de ejercicio inferior al valor de mercado. Heres nuestra mesa de nifty: En la madurez de la opción La carta doesnt realmente necesita una curva de recompensa ya que no eres el que sostiene la opción de compra. La ganancia se mantendrá estable en la prima hasta que alcance el precio de ejercicio, momento en el cual cada dólar que el activo gana es un dólar que perderá. Long a Put La compra de una opción de venta le da el derecho de vender el activo subyacente al precio de ejercicio. Cuando usted hace un put (buy a put), sólo obtendrá beneficios si el precio del activo subyacente disminuye. Comenzaremos por configurar la tabla esta vez y usaremos p como el precio de la prima: Al vencimiento de la opción Puede ver en la tabla que para que la opción de devolver un beneficio, el precio de ejercicio debe ser mayor que el precio de los activos Más la prima (XS p). Esto tiene sentido - la opción sólo dará una recompensa si el activo está por debajo del precio de ejercicio. La recompensa menos la prima será su beneficio. El gráfico se parece al gráfico Long a Call, excepto que se ha invertido verticalmente al precio de ejercicio. Short a Put Nuestro último gráfico de opciones sencillo pero útil muestra lo que sucede cuando se corta un put (vender un put). Puesto que usted es el escritor de la puesta en este caso, usted es más feliz cuando el valor de los activos no cae por debajo del precio de ejercicio. En el vencimiento de la opción Heres el gráfico. Una vez más, ya que no tienen la opción weve sólo incluyó una línea de ganancias y no una línea de ganancias. Ahora que ha visto los cuatro tipos básicos de gráficos de opciones, podemos hacer algunas cosas que es mucho más elegante y entender estrategias de opciones de comercio que son un poco más complicado. Planes de opciones de acciones de empleados Las empresas pueden ofrecer diferentes tipos de planes que ofrecen muy Diferentes ventajas fiscales y desventajas. Opciones de acciones no calificadas Son las opciones de compra de acciones para planes de base amplia. Generalmente, usted no debe ningún impuesto cuando estas opciones son concedidas. Más bien, se le exige que pague el impuesto sobre la renta ordinario sobre la diferencia o el diferencial entre el precio de la subvención y el valor de mercado de las acciones cuando compre (ejerza) las acciones. Las compañías pueden deducir este spread como un gasto de compensación. Las opciones no calificadas se pueden conceder con un descuento en el valor de mercado de las acciones. También son transferibles a niños y caridades, siempre que su empresa lo permita. Elegir el momento adecuado para hacer ejercicio no es tan fácil como parece. El ejercicio incorrecto de opciones sobre acciones puede causar dolores de cabeza financieros reales, sobre todo cuando se trata de pagar impuestos sobre sus ganancias. Incluso si mantiene el stock que compró, todavía tendrá que pagar impuestos. Una forma segura de lidiar con la incertidumbre potencial en los precios de las acciones es sacar algo de dinero cuando usted hace ejercicio, al menos lo suficiente para cubrir la factura de impuestos. Una forma aún más conservadora de hacer frente a las opciones sobre acciones es verlas exactamente como lo hace el IRS: como ingresos. Cuando usted decide hacer ejercicio, tome 100 de sus ganancias en efectivo - no se aferran a las acciones. Entonces, maneja ese dinero como mejor te parezca. Opciones de incentivo de acciones También se les conoce como opciones de acciones calificadas porque califican para recibir un tratamiento fiscal especial. No hay impuesto sobre la renta debido a la concesión o ejercicio. Más bien, el impuesto es diferido hasta que usted venda la acción. En ese momento, la ganancia total de la opción (el diferencial inicial en el ejercicio más cualquier apreciación posterior) se grava a las ganancias de capital a largo plazo, siempre y cuando se venda por lo menos dos años después de la opción y al menos un año después de hacer ejercicio. Las ISO no otorgan a los empleadores ventajas fiscales y por lo tanto generalmente se reservan como ventajas para los altos ejecutivos, que tienden a beneficiarse más que los trabajadores en los tramos de impuestos de ingresos más bajos del tratamiento de las ganancias de capital de ISOs. Los trabajadores con salarios altos también tienen más probabilidades que los trabajadores con salarios bajos de tener dinero en efectivo para comprar las acciones durante el ejercicio y superar el largo período de mantenimiento entre el ejercicio y la venta. Si no cumple con los requisitos del período de tenencia, la venta se considera una disposición descalificante y se le gravan como si hubiera tenido opciones no calificadas. El diferencial en el ejercicio se grava como ingreso ordinario y sólo la plusvalía posterior se grava como plusvalía. A diferencia de las opciones no calificadas, las ISO no pueden concederse con un descuento en el valor de mercado de las acciones, y no son transferibles, salvo por voluntad. Dos advertencias se aplican aquí: 1. No más de 100,000 en ISOs pueden ser ejercitables en cualquier año. 2. El diferencial en el ejercicio se considera un elemento de preferencia a los efectos del cálculo del temido impuesto mínimo alternativo (AMT), aumentando el ingreso imponible para los propósitos de AMT. Una disposición de descalificación puede ayudarle a evitar este impuesto. Si usted recibió o leyó una divulgación de su corredor sobre el comercio de opciones que indica que las opciones comerciales son peligrosas y puede perder dinero, no lo crea. Si usted sabe lo que está haciendo y qué esperar de las opciones, que pueden ser muy seguros y que en realidad puede ser menos peligroso que las acciones de comercio de sí mismos. ¿Me cree usted no? Entonces lea el siguiente texto. Conozca las nuevas opciones de venta de Monster 8211 Un amigo mío me envió una divulgación de riesgo dada a él por un corredor que describía algunas estrategias de negociación y herramientas que los inversionistas pueden usar. Una porción que hablaba de vender opciones era especialmente interesante. Todo lo que decían sobre la venta de opciones era aterrador y muy desalentador. Según ellos, la venta de contratos de opción le hace tomar un riesgo enorme que puede acabar con todo su dinero. Aunque estuvieron de acuerdo en que este riesgo puede ser parcialmente mitigado por ser dueño del fondo subyacente o tener suficiente efectivo. Desafortunadamente, este descargo de responsabilidad suele ser muy genérico y vago. Está dirigido a proteger al corredor y no a usted, el cliente. Pero el objetivo principal es asustarle para que no cambie las opciones de comercio en absoluto. Ahora es un estándar de la industria para hacer un bombo alrededor de opciones y mystify como algo que un inversor normal no puede hacer a toda costa. Por corredores, las opciones comerciales es algo accesible sólo por los inversionistas ricos y profesionales. El opuesto es verdad. Todo el mundo puede negociar opciones y en muchos casos es menos peligroso que las acciones comerciales. Bajo ciertas condiciones, las opciones pueden ser peligrosas. Por ejemplo, usted no tiene ninguna pista cómo negociarlos y todavía lo hace. O si decide vender llamadas desnudas. Usted realmente estará llevando a cabo un riesgo enorme. Pero todas las otras estrategias de opciones básicas, tales como la venta de ropa desnuda, la venta de efectivo con garantía de venta y las llamadas cubiertas son en realidad menos riesgosas que las acciones de comercio. ¿Por qué los corredores se acercó con tales revelaciones asustar a los inversores potenciales a la muerte Es debido a su riesgo que se comprometen cuando sus clientes usan poner venta desnuda utilizando el margen. Entonces, poner la venta no es su problema financiero, es el problema del broker8217s. Ellos no quieren que el comercio de opciones porque tienen miedo de ti, y sus opciones de comercio. Por lo tanto, nunca te dirán la verdad, pero te mantendrán en la ignorancia y miedo a la muerte. Voy a tratar de explicar esto más tarde. ¿Por qué las opciones de venta no es peligroso Let8217s echar un vistazo a las dos opciones básicas que tenemos 8211 llamadas y pone. Entonces usted puede hacer cuatro oficios básicos con esas opciones: Usted puede comprar una llamada (de largo) 8211 alcista Usted puede comprar un puesto (largo) 8211 bajista Usted puede vender una llamada (corto) 8211 generalmente bajista, pero puede ser un comercio alcista Usted Puede vender un corto 8211 bullish Comprando el riesgo de las llamadas Cuando usted compra una opción de compra, usted especula que el precio de las acciones crecerá. Lo que puede perder Puede perder 100 de dinero que pagó por el contrato de la llamada. Con el fin de ganar dinero, el precio de las acciones debe elevarse rápidamente por encima del precio de ejercicio de la opción de compra, de lo contrario su comercio será una pérdida. El valor de tiempo (theta) destruirá su opción antes de que pueda incluso hacer algún beneficio. Bueno, no para mí. La compra pone riesgo Cuando usted compra pone, usted especula que la acción subyacente va abajo. Igual que con la opción de la llamada, la acción debe moverse rápidamente abajo para hacerle el dinero. De lo contrario theta destruirá su opción de venta. Durante los mercados bajistas violentos este comercio tiene sentido para proteger su cartera y sus posiciones actuales. De lo contrario no para mí tampoco. La venta de llamadas de riesgo Y ahora estamos entrando en el 8220deadly peligroso, la opción de riesgo de venta8221 (como por el agente mencionado anteriormente). Hay dos oficios, dos estrategias con la venta de llamadas. Para ser honesto, las llamadas desnudas pueden ser muy peligrosas. Cómo trabajan Si usted vende una llamada para una acción, let8217s dicen ATampT (T) en el precio de huelga de 34 una parte y usted no posee la acción, usted está emprendiendo un riesgo enorme. Si algo grande sucede con la compañía, por ejemplo durante el fin de semana anuncian una muy buena noticia, entonces el lunes siguiente, el stock puede abrir más alto con una brecha (por ejemplo, las acciones suben de 33 a 150 por acción sobre el fin de semana). Usted no tendrá tiempo y ninguna opción para arreglar este comercio. Entonces usted está en problemas. Usted se verá obligado a vender 100 acciones de la acción (que usted no tiene) y tendría que ir y comprarlo por 150 de una acción con el fin de satisfacer la obligación de llamada. La pérdida puede ser enorme. Pero, ¿quién comerciaría con ese tipo de comercio? Si no tiene conocimiento sobre las opciones, puede abrir ese comercio como un error. O usted necesita ser un comerciante muy experto con el fin de gestionar un comercio así y evitar problemas (por lo general los comerciantes cubren este tipo de comercio con una opción diferente de crear todo tipo de opciones se extiende por lo que no se quedan totalmente desnudo. Y ahora vamos a ver la parte 8220 de la parte cake8221.Recursos de las llamadas cubiertas Hay otras dos estrategias con llamadas cubiertas. Cada uno puede tener una expectativa alcista o bajista. Las estrategias son: la estrategia de retorno total, o comprar-escribir Estrategia de retorno parcial Me gusta el retorno total o la estrategia de compra-escritura Cómo funciona Usted compra 100 acciones de una acción, por ejemplo ATampT (T) a 34 por acción, y al mismo tiempo que vende una llamada en 36 de huelga y recoger , Por ejemplo, la prima 1.50 (o 150) Su contrato de llamada está cubierto por 100 acciones de la acción desde el principio ¿Qué puede suceder a usted dos cosas. Si la acción se mantiene por debajo de 36 golpe, la opción vence sin valor y se puede vender Si la acción sube por encima de 36 por acción, sus 100 acciones de la acción serán llamadas fuera de usted. Tendrá que vender 100 acciones de (T) a 36 (huelga) por acción. Usted realiza una ganancia vendiendo la acción (3.600 8211 3.400 ganancia 200) más prima recogida (ganancia de 200 acciones 150 prima 350 vuelta total). Como puede ver, con la venta de llamadas que realmente hacen más dinero, que el comercio de acciones en sí. Entonces, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está en una situación en la que el stock cae demasiado bajo. En ese caso, la pérdida en el lado de las acciones es tan grande que las primas recaudadas no pueden compensar la pérdida. Pero si le sucede a un stock de crecimiento de dividendo con qué frecuencia estas poblaciones caen tan bajo que deje de dormir bien por la noche y compararlo con un solo comercio de acciones. ¿Cuál es la diferencia entre una acción que compró a 34 de una acción y cayó durante el fin de semana a 10 por acción debido a las malas noticias El riesgo es absolutamente el mismo que cuando es dueño de un contrato de llamada corta. Usted está perdiendo dinero en ambos casos, pero con las opciones que están perdiendo menos. La estrategia de llamadas cubiertas de retorno total es una estrategia alcista y funciona bien contra las acciones que desea comprar y vender con ganancias. ¿Qué pasa con la estrategia de retorno parcial? Esta estrategia puede ser alcista o bajista. Si usted es alcista, funciona de la misma manera que la estrategia de retorno total donde se escriben contratos de compra contra las acciones que ya posee (por lo que no hay porción de compra de acciones) y desea vender la acción. Si usted es neutral o moderadamente bajista, esta estrategia puede ayudarle a cobrar primas (a veces llamado otro dividendo) mientras espera que el stock crezca y le haga una ganancia de capital. Esto funciona bien en los mercados laterales. La tercera expectativa es Si son muy bajistas y esperan que el stock caiga significativamente. Esta estrategia es una estrategia de protección y de nuevo se escriben los contratos contra las existencias que ya posee. Si usted espera que la acción caiga en un ambiente bajista, puede decidir vender una profunda en la llamada cubierta de dinero. A medida que la acción cae, el valor del contrato está disminuyendo y eliminando la pérdida en la acción. Por ejemplo. Usted tiene un stock (T) que actualmente cotiza a 34 por acción. Los mercados son turbulentos y usted espera que el stock caiga a 25 una parte donde usted identificó la ayuda principal siguiente. Usted vende un largo plazo profundo en la llamada de dinero, por ejemplo, junio, o incluso enero de 2015 25 llamada de huelga. Para tal contrato usted recibirá la prima 9.6 o 960. Si la acción cae de nuevo a 25 por acción, la opción de compra se convertirá en inútil y usted o comprar de nuevo o dejar expirar. Usted mantiene la prima 960, pero su acción mostrará 900 pérdidas. El comercio entero le protegió y usted es cerca de 60 dólares en territorio positivo. Dónde está el riesgo El riesgo está en la asignación temprana. Si sus expectativas eran incorrectas y la acción continúa subiendo, el operador contrario que posee su llamada puede ejercitar la opción temprano y usted puede perder el dinero. Pero eso sucedería si originalmente compró el stock demasiado alto o lo suficientemente alto como para que la recaudación de su prima fuera capaz de cubrir la pérdida. De lo contrario este comercio funcionará de la misma manera que el comercio de retorno total. Desde que soy una persona visual que me gusta ver gráficos y números para ver toda la imagen. Si usted es como yo, aquí está un diagrama de flujo cómo funciona toda la estrategia de llamadas cubiertas: Post navigationWelcome Este sitio fue creado para proporcionar la base de los diagramas de flujo de acciones que hacen visualmente más fácil para las personas comprender fusiones históricas específicas y spin - . Gran parte de esta información es histórica y no se obtiene fácilmente. Información proporcionada. Para las compañías sujetas, proporcionamos información de división de stock (normal e inversa) así como información de fusión pertinente. Además, cuando una empresa realiza la venta de otra empresa y da a sus accionistas acciones en la nueva empresa, proporcionamos la información para determinar cuántas acciones de la nueva empresa que recibieron. Proporcionamos la asignación de base de las acciones nuevas y viejas en la transacción. Otra información histórica de la información Este sitio es un sitio de la hermana con HistoricalStockinfo. Donde puede obtener información histórica más detallada sobre empresas como CommEd, Sears, First Chicago y Mobil. También hay información disponible para las 7 compañías de Baby Bell creadas cuando ATampT fue dividida el 31 de diciembre de 1983. Las 7 Baby Bells fueron Ameritech, Bell Atlantic, Bell South, NYNEX, Pacific Telesis, Southwestern Bell y US West. Bases de los gráficos de flujo de existencias